Сравнение IAAA.L с IWFM.L
IAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS) and IWFM.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IAAA.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while IWFM.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAAA.L returned -0.44%/yr vs 16.26%/yr for IWFM.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IAAA.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IWFM.L.
Доходность
Сравнение доходности IAAA.L и IWFM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAAA.L торгуется в USD, в то время как IWFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAAA.L показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у IWFM.L с доходностью 25.42%. За последние 10 лет акции IAAA.L уступали акциям IWFM.L по среднегодовой доходности: -0.44% против 16.26% соответственно.
IAAA.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- -0.44%
IWFM.L
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 25.42%
- 6 месяцев
- 24.30%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 30.24%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение доходности по годам IAAA.L и IWFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | -1.09% | 10.35% | -5.03% | 8.23% | -20.86% | -8.08% | 11.86% | 4.97% | -2.93% | 9.71% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 25.42% | 21.23% | 30.41% | 11.44% | -18.02% | 14.53% | 27.96% | 28.19% | -4.13% | 31.86% |
Correlation
The correlation between IAAA.L and IWFM.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.10 |
Over the past year, IAAA.L and IWFM.L have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAAA.L vs. IWFM.L — Ранг доходности на риск
IAAA.L
IWFM.L
Сравнение IAAA.L c IWFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAAA.L | IWFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.13 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 12.98 | -13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAAA.L и IWFM.L
Максимальная просадка IAAA.L за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки IWFM.L в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAA.L и IWFM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAAA.L | IWFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -42.09% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -11.70% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -19.82% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.57% | -30.66% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | -30.82% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -1.68% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -13.32% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.83% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAA.L и IWFM.L
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) составляет 1.97%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что IAAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAAA.L | IWFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 7.55% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 16.42% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.13% | 18.80% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 23.05% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 20.33% | -12.65% |
Сравнение комиссий IAAA.L и IWFM.L
IAAA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAA.L и IWFM.L
Дивидендная доходность IAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как IWFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 2.73% | 2.47% | 2.37% | 1.52% | 0.75% | 0.48% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.88% | 1.08% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAAA.L and IWFM.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAAA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAAA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IWFM.L.
IAAA.L is categorized as Global Bonds, while IWFM.L is Momentum. IAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while IWFM.L tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.20% for IAAA.L and 0.25% for IWFM.L.
Подберите оптимальное распределение для IAAA.L и IWFM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор