Сравнение IAAA.L с GLAU.L
IAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS) and GLAU.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged) are both Global Bonds funds - IAAA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while GLAU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAAA.L returned -3.15%/yr vs 0.61%/yr for GLAU.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAAA.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for GLAU.L.
Доходность
Сравнение доходности IAAA.L и GLAU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAAA.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у GLAU.L с доходностью -0.02%.
IAAA.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- -0.45%
GLAU.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAAA.L и GLAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | -0.44% | 10.35% | -5.03% | 8.23% | -20.86% | -8.08% | 11.86% | 4.97% | -4.04% |
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | -0.02% | 4.64% | 3.63% | 6.70% | -11.22% | -1.69% | 5.36% | 8.02% | 2.58% |
Correlation
The correlation between IAAA.L and GLAU.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between IAAA.L and GLAU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAAA.L vs. GLAU.L — Ранг доходности на риск
IAAA.L
GLAU.L
Сравнение IAAA.L c GLAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAA.L | GLAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.37 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 3.97 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAA.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.01 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.14 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.52 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок IAAA.L и GLAU.L
Максимальная просадка IAAA.L за все время составила -32.79%, что больше максимальной просадки GLAU.L в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAA.L и GLAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAAA.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -15.24% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -2.37% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -3.42% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.57% | -15.00% | -15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -1.43% | -16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -3.73% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.82% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAA.L и GLAU.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что IAAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAAA.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.56% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 2.69% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 3.22% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 4.35% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 3.84% | +3.84% |
Сравнение комиссий IAAA.L и GLAU.L
IAAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLAU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAA.L и GLAU.L
Дивидендная доходность IAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GLAU.L в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 3.16% | 3.02% | 2.71% | 2.02% | 1.41% | 1.22% | 1.51% | 1.25% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 2.71% | 2.47% | 2.37% | 1.52% | 0.75% | 0.48% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.88% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
IAAA.L and GLAU.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLAU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLAU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IAAA.L.
IAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while GLAU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for IAAA.L and 0.10% for GLAU.L.
Подберите оптимальное распределение для IAAA.L и GLAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор