Сравнение IAAA.L с GAAA.L
IAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS) and GAAA.L (iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Bonds funds from iShares tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAAA.L returned -3.15%/yr vs -3.17%/yr for GAAA.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IAAA.L и GAAA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAAA.L показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у GAAA.L с доходностью -0.62%.
IAAA.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- -0.45%
GAAA.L
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAAA.L и GAAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | -0.44% | 10.35% | -5.03% | 8.23% | -20.86% | -8.08% | 11.86% | 4.97% | -1.05% |
GAAA.L iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | -0.62% | 10.53% | -5.21% | 8.30% | -20.61% | -8.76% | 12.37% | 4.65% | -0.86% |
Correlation
The correlation between IAAA.L and GAAA.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between IAAA.L and GAAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAAA.L vs. GAAA.L — Ранг доходности на риск
IAAA.L
GAAA.L
Сравнение IAAA.L c GAAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAA.L | GAAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAA.L | GAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.35 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.08 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IAAA.L и GAAA.L
Максимальная просадка IAAA.L за все время составила -32.79%, примерно равная максимальной просадке GAAA.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAA.L и GAAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAAA.L | GAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -33.06% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -5.02% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -10.38% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.57% | -30.55% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -18.31% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -13.76% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAA.L и GAAA.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) имеют волатильность 2.48% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAAA.L | GAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.59% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 5.73% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 7.32% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 8.99% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 7.91% | -0.23% |
Сравнение комиссий IAAA.L и GAAA.L
И IAAA.L, и GAAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAA.L и GAAA.L
Дивидендная доходность IAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как GAAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAA.L iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 2.71% | 2.47% | 2.37% | 1.52% | 0.75% | 0.48% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.88% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IAAA.L and GAAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAAA.L and GAAA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD.
Подберите оптимальное распределение для IAAA.L и GAAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор