Сравнение IAAA.L с CSP1.L
IAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IAAA.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAAA.L returned -0.45%/yr vs 15.03%/yr for CSP1.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IAAA.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности IAAA.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAAA.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAAA.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции IAAA.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: -0.45% против 15.03% соответственно.
IAAA.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- -0.45%
CSP1.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам IAAA.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | -0.44% | 10.35% | -5.03% | 8.23% | -20.86% | -8.08% | 11.86% | 4.97% | -2.93% | 9.71% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 8.84% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Correlation
The correlation between IAAA.L and CSP1.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2012 г. | 0.02 |
Over the past year, IAAA.L and CSP1.L have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAAA.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IAAA.L
CSP1.L
Сравнение IAAA.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAA.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.97 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 12.82 | -12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.29 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.64 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.80 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.03 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IAAA.L и CSP1.L
Максимальная просадка IAAA.L за все время составила -32.79%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAA.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAAA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -33.51% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -8.68% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -19.33% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.57% | -25.16% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | -33.51% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -1.85% | -16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -4.09% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.02% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAA.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) составляет 2.48%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что IAAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAAA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.73% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 8.11% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 11.29% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 20.95% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 18.87% | -11.19% |
Сравнение комиссий IAAA.L и CSP1.L
IAAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAA.L и CSP1.L
Дивидендная доходность IAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 2.71% | 2.47% | 2.37% | 1.52% | 0.75% | 0.48% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.88% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
IAAA.L and CSP1.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IAAA.L.
IAAA.L is categorized as Global Bonds, while CSP1.L is S&P 500. IAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for IAAA.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для IAAA.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор