PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение I500.L с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение I500.L с SPY5.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) are both S&P 500 funds - I500.L tracks the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD) while SPY5.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.L returned 13.55%/yr vs 13.25%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. I500.L charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.L.

Доходность

Сравнение доходности I500.L и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

I500.L торгуется в GBP, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: I500.L показывает доходность 9.15%, а SPY5.L немного ниже – 9.09%.

I500.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
7.51%
С начала года
9.15%
1 год
19.85%
3 года*
18.42%
5 лет*
13.55%
10 лет*
—

SPY5.L

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
7.37%
С начала года
9.09%
1 год
19.61%
3 года*
18.15%
5 лет*
13.25%
10 лет*
14.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам I500.L и SPY5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		9.15%9.51%27.54%20.08%-8.74%31.23%-15.42%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)		9.09%9.06%27.55%20.31%-9.01%30.50%5.83%

Correlation

The correlation between I500.L and SPY5.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.92

The correlation between I500.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов I500.L и SPY5.L

Секторы
I500.L
SPY5.L

Технологии

39.0%
39.1%

Финансовые услуги

11.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

I500.L
39.0%
SPY5.L
39.1%

Финансовые услуги

I500.L
11.1%
SPY5.L
11.1%

Коммуникационные услуги

I500.L
10.6%
SPY5.L
10.8%

Потребительский циклический сектор

I500.L
9.9%
SPY5.L
9.9%

Здравоохранение

I500.L
8.3%
SPY5.L
8.4%

Промышленность

I500.L
7.8%
SPY5.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

I500.L
4.5%
SPY5.L
4.5%

Энергетика

I500.L
3.1%
SPY5.L
3.2%

Коммунальные услуги

I500.L
2.1%
SPY5.L
2.1%

Недвижимость

I500.L
1.8%
SPY5.L
1.8%

Сырьевые материалы

I500.L
1.7%
SPY5.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с I500.L:
I500.L с CSPX.LI500.L с CSP1.LI500.L с VUAG.LI500.L с VUAA.LI500.L с HSPX.LI500.L с VOOI500.L с NASL.L
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L

Доходность на риск

I500.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение I500.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

I500.LSPY5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.60

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.27

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.71

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

9.02

+0.93

I500.L vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа I500.L на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа I500.L и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок I500.L и SPY5.L

Максимальная просадка I500.L за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.L и SPY5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

I500.LSPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-25.97%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-7.19%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-21.10%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-21.10%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.95%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-3.25%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.17%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности I500.L и SPY5.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) составляет 2.96%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что I500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

I500.LSPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.21%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

9.33%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

12.29%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

15.46%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

16.32%

+5.06%

Сравнение комиссий I500.L и SPY5.L

I500.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов I500.L и SPY5.L

I500.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)		0.92%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.44%0.40%1.14%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, I500.L and SPY5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for I500.L.

I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while SPY5.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for I500.L and 0.03% for SPY5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для I500.L и SPY5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор