Сравнение I500.L с SPXS.L
I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - I500.L tracks the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD) while SPXS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.L returned 13.55%/yr vs -54.83%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. I500.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности I500.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
I500.L торгуется в GBP, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: I500.L показывает доходность 9.15%, а SPXS.L немного ниже – 9.10%.
I500.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам I500.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500.L iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 9.15% | 9.51% | 27.54% | 20.08% | -8.74% | 31.23% | -15.42% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 5.98% |
Correlation
The correlation between I500.L and SPXS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between I500.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
I500.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
I500.L
SPXS.L
Сравнение I500.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| I500.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.51 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -1.00 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | -1.22 | +11.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок I500.L и SPXS.L
Максимальная просадка I500.L за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| I500.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -99.07% | +74.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -99.07% | +92.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -99.07% | +78.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -99.07% | +78.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -98.93% | +97.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -7.36% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 80.83% | -78.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности I500.L и SPXS.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) составляет 2.96%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что I500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| I500.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.15% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 9.34% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 99.46% | -88.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 46.94% | -27.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 35.32% | -13.94% |
Сравнение комиссий I500.L и SPXS.L
I500.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов I500.L и SPXS.L
Ни I500.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, I500.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for I500.L.
I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for I500.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для I500.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор