PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение I500.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности I500.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

I500.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, I500.L показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.


I500.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
7.51%
С начала года
9.15%
1 год
19.85%
3 года*
18.42%
5 лет*
13.55%
10 лет*

IESU.L

1 день
1.07%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
20.56%
С начала года
28.61%
1 год
35.99%
3 года*
13.44%
5 лет*
22.82%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам I500.L и IESU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
9.15%9.51%27.54%20.08%-8.74%31.23%-15.42%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.61%2.26%5.45%-5.96%83.53%53.82%15.44%

Correlation

The correlation between I500.L and IESU.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.27

The correlation between I500.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

I500.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение I500.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


I500.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.07

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

5.01

+4.94

I500.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа I500.L на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESU.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа I500.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок I500.L и IESU.L

Максимальная просадка I500.L за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


I500.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-63.88%

+39.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-17.34%

+10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-26.36%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-26.36%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-10.65%

+8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-20.50%

+14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

7.16%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности I500.L и IESU.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) составляет 2.96%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что I500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


I500.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

7.50%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

21.74%

-14.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

24.54%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

29.08%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

29.16%

-7.78%

Сравнение комиссий I500.L и IESU.L

I500.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов I500.L и IESU.L

Ни I500.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


I500.L and IESU.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, I500.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.

I500.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.07% for I500.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для I500.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор