Сравнение I500.L с IESU.L
I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - I500.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.L returned 13.55%/yr vs 22.82%/yr for IESU.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. I500.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности I500.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
I500.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, I500.L показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.
I500.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам I500.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500.L iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 9.15% | 9.51% | 27.54% | 20.08% | -8.74% | 31.23% | -15.42% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | 15.44% |
Correlation
The correlation between I500.L and IESU.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between I500.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
I500.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
I500.L
IESU.L
Сравнение I500.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| I500.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.07 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 5.01 | +4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок I500.L и IESU.L
Максимальная просадка I500.L за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| I500.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -63.88% | +39.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -17.34% | +10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -26.36% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -26.36% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -10.65% | +8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -20.50% | +14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 7.16% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности I500.L и IESU.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) составляет 2.96%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что I500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| I500.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 7.50% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 21.74% | -14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 24.54% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 29.08% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 29.16% | -7.78% |
Сравнение комиссий I500.L и IESU.L
I500.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов I500.L и IESU.L
Ни I500.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
I500.L and IESU.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, I500.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
I500.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
I500.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.07% for I500.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для I500.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор