Сравнение HYT с FOCIX
HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) and FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, HYT returned 6.93%/yr vs 7.17%/yr for FOCIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HYT charges 2.83%/yr vs 1.00%/yr for FOCIX.
Доходность
Сравнение доходности HYT и FOCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYT показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 9.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYT имеют среднегодовую доходность 6.93%, а акции FOCIX немного впереди с 7.17%.
HYT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 1.04%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 6.93%
FOCIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 9.62%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам HYT и FOCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 1.04% | 0.06% | 14.43% | 19.92% | -22.58% | 16.62% | 11.55% | 31.19% | -7.81% | 8.99% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 9.62% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | -0.54% |
Correlation
The correlation between HYT and FOCIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between HYT and FOCIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYT vs. FOCIX — Ранг доходности на риск
HYT
FOCIX
Сравнение HYT c FOCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYT | FOCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.43 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 9.50 | -10.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYT и FOCIX
Максимальная просадка HYT за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYT и FOCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYT | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -18.78% | -38.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -3.33% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -7.96% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -12.36% | -16.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -18.61% | -23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -0.57% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -4.74% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 1.20% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYT и FOCIX
Текущая волатильность для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) составляет 1.93%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что HYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYT | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 3.16% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 6.25% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 7.79% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 9.62% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 9.12% | +7.79% |
Сравнение комиссий HYT и FOCIX
HYT берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии FOCIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYT и FOCIX
Дивидендная доходность HYT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности FOCIX в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.14% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 11.10% | 10.50% | 9.53% | 9.91% | 9.80% | 7.58% | 8.18% | 7.92% | 9.20% | 7.68% | 8.23% | 10.18% |
Часто задаваемые вопросы
HYT and FOCIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCIX has higher volatility (3.16%) compared to HYT (1.93%). In terms of maximum drawdown, HYT dropped -56.95% vs FOCIX's -18.78%.
FOCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYT и FOCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор