Сравнение HYT с BIT
HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by BlackRock, while BIT (BlackRock Multi-Sector Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, HYT returned 7.34%/yr vs 7.18%/yr for BIT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYT и BIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYT показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у BIT с доходностью 0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYT имеют среднегодовую доходность 7.34%, а акции BIT немного отстают с 7.18%.
HYT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 7.34%
BIT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам HYT и BIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 1.45% | 0.06% | 14.43% | 19.92% | -22.58% | 16.62% | 11.55% | 31.19% | -7.81% | 8.99% |
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 0.82% | 2.31% | 7.43% | 16.78% | -14.41% | 12.04% | 19.67% | 14.50% | -8.04% | 19.97% |
Correlation
The correlation between HYT and BIT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between HYT and BIT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYT vs. BIT — Ранг доходности на риск
HYT
BIT
Сравнение HYT c BIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYT | BIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.07 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 0.13 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYT | BIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.07 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HYT и BIT
Максимальная просадка HYT за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки BIT в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYT и BIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYT | BIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -43.54% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -8.99% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -10.42% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -23.72% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -43.54% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -4.76% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -4.87% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 4.72% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYT и BIT
Текущая волатильность для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) составляет 2.64%, в то время как у BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что HYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYT | BIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.84% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 5.94% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 8.10% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 12.04% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.00% | +0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYT и BIT
Дивидендная доходность HYT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что меньше доходности BIT в 11.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 11.74% | 11.15% | 10.17% | 9.90% | 9.58% | 8.18% | 8.46% | 8.84% | 9.12% | 8.44% | 11.65% | 8.66% |
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 10.84% | 10.50% | 9.53% | 9.91% | 9.80% | 7.58% | 8.18% | 7.92% | 9.20% | 7.68% | 8.23% | 10.18% |
Часто задаваемые вопросы
HYT and BIT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIT has higher volatility (2.84%) compared to HYT (2.64%). In terms of maximum drawdown, HYT dropped -56.95% vs BIT's -43.54%.
BIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYT и BIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор