Сравнение HYSD.L с DHYA.L
HYSD.L (iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and DHYA.L (iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYSD.L tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index while DHYA.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYSD.L returned 7.99%/yr vs 7.12%/yr for DHYA.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HYSD.L charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for DHYA.L.
Доходность
Сравнение доходности HYSD.L и DHYA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYSD.L торгуется в GBP, в то время как DHYA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHYA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYSD.L показывает доходность 1.97%, а DHYA.L немного выше – 1.98%.
HYSD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHYA.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD.L и DHYA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.97% | 8.24% | 7.60% | 11.75% | -3.60% |
DHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 1.98% | 0.73% | 10.15% | 6.72% | -2.71% |
Correlation
The correlation between HYSD.L and DHYA.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD.L vs. DHYA.L — Ранг доходности на риск
HYSD.L
DHYA.L
Сравнение HYSD.L c DHYA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYSD.L | DHYA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.37 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 4.07 | +5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYSD.L и DHYA.L
Максимальная просадка HYSD.L за все время составила -9.53%, что меньше максимальной просадки DHYA.L в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD.L и DHYA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSD.L | DHYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.53% | -10.45% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -3.93% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -9.50% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.97% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -3.52% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.33% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD.L и DHYA.L
Текущая волатильность для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) составляет 0.91%, в то время как у iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что HYSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHYA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSD.L | DHYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.86% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 5.18% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 6.60% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 9.08% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 9.72% | -3.64% |
Сравнение комиссий HYSD.L и DHYA.L
HYSD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DHYA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD.L и DHYA.L
Дивидендная доходность HYSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как DHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.39% | 7.39% | 7.39% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
HYSD.L and DHYA.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYSD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYSD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for DHYA.L.
HYSD.L tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while DHYA.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Their fees differ too: 0.22% for HYSD.L and 0.25% for DHYA.L.
Подберите оптимальное распределение для HYSD.L и DHYA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор