Сравнение HYS с NHYB
HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYS tracks the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y) while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HYS charges 0.56%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности HYS и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYS показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у NHYB с доходностью 1.91%.
HYS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 5.38%
NHYB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYS и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 1.56% | 1.58% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.91% | 1.24% |
Correlation
The correlation between HYS and NHYB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYS vs. NHYB — Ранг доходности на риск
HYS
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYS c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYS | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYS и NHYB
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYS | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -2.40% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.20% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.36% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYS | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 3.64% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 3.64% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 3.64% | +3.19% |
Сравнение комиссий HYS и NHYB
HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и NHYB
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности NHYB в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.34% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.25% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYS and NHYB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.
HYS has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 4.25% for NHYB.
HYS tracks ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y), while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: PIMCO and Nuveen. Their fees differ too: 0.56% for HYS and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для HYS и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор