PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYRM с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYRM с BBHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYRM tracks the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYRM returned 7.86%/yr vs 8.52%/yr for BBHY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности HYRM и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYRM показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у BBHY с доходностью 1.29%.

HYRM

1 день
0.04%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.96%
1 год
6.67%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBHY

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.84%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYRM и BBHY

2026 (YTD)2025202420232022
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		1.50%5.98%7.81%11.98%-7.10%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.51%7.81%11.98%-6.31%

Correlation

The correlation between HYRM and BBHY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between HYRM and BBHY shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYRM и BBHY

Секторы
HYRM
BBHY

Финансовые услуги

92.7%
4.1%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.2%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

HYRM
92.7%
BBHY
4.1%

Сырьевые материалы

HYRM

-

BBHY
3.2%

Коммуникационные услуги

HYRM

-

BBHY
7.9%

Потребительский циклический сектор

HYRM

-

BBHY
10.0%

Потребительский защитный сектор

HYRM

-

BBHY
2.5%

Энергетика

HYRM

-

BBHY
5.2%

Здравоохранение

HYRM

-

BBHY
5.4%

Промышленность

HYRM

-

BBHY
8.4%

Недвижимость

HYRM

-

BBHY
3.9%

Технологии

HYRM

-

BBHY
4.0%

Коммунальные услуги

HYRM

-

BBHY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYRM:
HYRM с XHYG.DEHYRM с BSJOHYRM с CAHYRM с PSWDHYRM с XOEXHYRM с CRTCHYRM с BHYB
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

HYRM vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYRM
Ранг доходности на риск HYRM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYRM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYRM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYRM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYRM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYRM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYRM c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYRMBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.89

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.85

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.89

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

12.98

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYRM vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYRM на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYRM и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYRMBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.89

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.06

Просадки

Сравнение просадок HYRM и BBHY

Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYRMBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-24.98%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.37%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.62%

-5.00%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.58%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.37%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.53%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HYRM и BBHY

Текущая волатильность для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) составляет 1.05%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что HYRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYRMBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.16%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

2.89%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

3.65%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

7.26%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

7.53%

+0.34%

Сравнение комиссий HYRM и BBHY

HYRM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYRM и BBHY

Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности BBHY в 6.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.97%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		5.92%6.28%6.08%5.78%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYRM and BBHY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBHY has higher volatility (1.16%) compared to HYRM (1.05%). In terms of maximum drawdown, HYRM dropped -12.42% vs BBHY's -24.98%.

On 3-year performance, BBHY leads with 8.52% vs 7.86% for HYRM. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYRM has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBHY has performed better with a 8.52% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.

BBHY has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 5.92% for HYRM.

HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.15% for BBHY.

HYRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYRM и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор