PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMC с WDNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYMC с WDNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) is a stock, while WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) is Health & Biotech Equities fund tracking the WisdomTree BioRevolution Index. Over the past 5 years, HYMC returned -4.36%/yr vs -4.78%/yr for WDNA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYMC и WDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYMC показывает доходность 27.56%, что значительно выше, чем у WDNA с доходностью 8.96%.

HYMC

1 день
-5.69%
1 месяц
-14.28%
С начала года
27.56%
6 месяцев
153.30%
1 год
710.70%
3 года*
107.66%
5 лет*
-4.36%
10 лет*
—

WDNA

1 день
2.94%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.44%
1 год
50.50%
3 года*
3.54%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMC и WDNA

2026 (YTD)20252024202320222021
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation		27.56%975.57%-9.80%-53.96%-13.30%-83.23%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		8.96%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-5.27%

Correlation

The correlation between HYMC and WDNA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hycroft Mining Holding Corporation

WisdomTree BioRevolution Fund

Часто сравнивают с HYMC:
HYMC с AGQHYMC с SLVHYMC с CAD=XHYMC с MKA.LHYMC с PZGHYMC с AXTIHYMC с RLMD
Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG

Доходность на риск

HYMC vs. WDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMC
Ранг доходности на риск HYMC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMC: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMC c WDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMCWDNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.03
1.98

+4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
2.85

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.54

4.34

+11.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.53

9.85

+22.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMC vs. WDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMC на текущий момент составляет 6.03, что выше коэффициента Шарпа WDNA равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMC и WDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMCWDNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03

1.98

+4.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.19

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HYMC и WDNA

Максимальная просадка HYMC за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки WDNA в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMC и WDNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMCWDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.89%

-58.87%

-40.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.18%

-11.70%

-34.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.45%

-38.25%

-25.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.39%

-58.87%

-36.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.83%

-29.86%

-50.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.33%

-35.64%

-27.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.02%

5.14%

+16.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMC и WDNA

Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) имеет более высокую волатильность в 26.33% по сравнению с WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что HYMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMCWDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.33%

7.35%

+18.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.82%

16.59%

+77.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.91%

25.66%

+93.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

152.44%

25.08%

+127.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.01%

25.07%

+97.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMC и WDNA

HYMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.19%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%

Часто задаваемые вопросы

HYMC and WDNA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYMC has higher volatility (26.33%) compared to WDNA (7.35%). In terms of maximum drawdown, HYMC dropped -98.89% vs WDNA's -58.87%.

HYMC currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMC и WDNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор