Сравнение HYLE.DE с IS3M.DE
HYLE.DE (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and IS3M.DE (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HYLE.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged), while IS3M.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, HYLE.DE returned 2.18%/yr vs 2.10%/yr for IS3M.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HYLE.DE charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for IS3M.DE.
Доходность
Сравнение доходности HYLE.DE и IS3M.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYLE.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у IS3M.DE с доходностью 0.92%.
HYLE.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
IS3M.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам HYLE.DE и IS3M.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLE.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 0.62% | 5.98% | 5.45% | 9.62% | -10.62% | 3.02% | 2.52% | 3.53% |
IS3M.DE iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.92% | 2.61% | 4.12% | 3.42% | -0.29% | -0.36% | 0.09% | 0.03% |
Correlation
The correlation between HYLE.DE and IS3M.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between HYLE.DE and IS3M.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLE.DE vs. IS3M.DE — Ранг доходности на риск
HYLE.DE
IS3M.DE
Сравнение HYLE.DE c IS3M.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLE.DE | IS3M.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.64 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 7.59 | -6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 49.96 | -43.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLE.DE | IS3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.95 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 2.74 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.86 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок HYLE.DE и IS3M.DE
Максимальная просадка HYLE.DE за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки IS3M.DE в -3.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLE.DE и IS3M.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLE.DE | IS3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -3.80% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -0.30% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -0.47% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.38% | -1.21% | -14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.01% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -0.29% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.05% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLE.DE и IS3M.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что HYLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLE.DE | IS3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.29% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 0.59% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 0.76% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 0.76% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 1.11% | +7.28% |
Сравнение комиссий HYLE.DE и IS3M.DE
HYLE.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IS3M.DE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLE.DE и IS3M.DE
Дивидендная доходность HYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности IS3M.DE в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLE.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 5.36% | 5.34% | 5.38% | 4.76% | 4.17% | 3.83% | 4.50% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS3M.DE iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 3.29% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
HYLE.DE and IS3M.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3M.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3M.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for HYLE.DE.
HYLE.DE is categorized as High Yield Bonds, while IS3M.DE is Ultrashort Bond. HYLE.DE tracks iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged), while IS3M.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Their fees differ too: 0.55% for HYLE.DE and 0.09% for IS3M.DE.
Подберите оптимальное распределение для HYLE.DE и IS3M.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор