Сравнение HYLE.DE с DXSA.DE
HYLE.DE (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - HYLE.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged), while DXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Quality Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYLE.DE returned 2.18%/yr vs 12.02%/yr for DXSA.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYLE.DE charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for DXSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности HYLE.DE и DXSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYLE.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DXSA.DE с доходностью 9.28%.
HYLE.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
DXSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам HYLE.DE и DXSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLE.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 0.62% | 5.98% | 5.45% | 9.62% | -10.62% | 3.02% | 2.52% | 3.53% |
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 9.28% | 33.40% | 10.36% | 17.93% | -9.82% | 18.67% | -9.07% | 5.92% |
Correlation
The correlation between HYLE.DE and DXSA.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between HYLE.DE and DXSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLE.DE vs. DXSA.DE — Ранг доходности на риск
HYLE.DE
DXSA.DE
Сравнение HYLE.DE c DXSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLE.DE | DXSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.59 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 8.70 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLE.DE | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.87 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.85 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.16 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок HYLE.DE и DXSA.DE
Максимальная просадка HYLE.DE за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки DXSA.DE в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLE.DE и DXSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLE.DE | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -71.31% | +48.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -7.57% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -15.08% | +11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.38% | -23.14% | +7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.96% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -23.06% | +19.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.26% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLE.DE и DXSA.DE
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) составляет 1.06%, в то время как у Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что HYLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLE.DE | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 2.73% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 8.39% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 10.51% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 14.03% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 15.60% | -7.21% |
Сравнение комиссий HYLE.DE и DXSA.DE
HYLE.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DXSA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLE.DE и DXSA.DE
Дивидендная доходность HYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности DXSA.DE в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
HYLE.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 5.36% | 5.34% | 5.38% | 4.76% | 4.17% | 3.83% | 4.50% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYLE.DE and DXSA.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXSA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXSA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for HYLE.DE.
HYLE.DE is categorized as High Yield Bonds, while DXSA.DE is Europe Equities. HYLE.DE tracks iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged), while DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for HYLE.DE and 0.30% for DXSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для HYLE.DE и DXSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор