PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD с XHYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD (High Yield ETF) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both High Yield Bonds funds. HYLD is actively managed, while XHYE is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for XHYE.

Доходность

Сравнение доходности HYLD и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Yield ETF (HYLD) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.82%
1 год
8.97%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD и XHYE

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%2.80%-5.02%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%6.73%7.46%11.49%-1.77%

Correlation

The correlation between HYLD and XHYE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.33

The correlation between HYLD and XHYE shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYLD и XHYE

Секторы
HYLD
XHYE

Технологии

34.8%
0.3%

Энергетика

29.9%
49.2%

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Здравоохранение

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Промышленность

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Технологии

HYLD
34.8%
XHYE
0.3%

Энергетика

HYLD
29.9%
XHYE
49.2%

Коммуникационные услуги

HYLD
10.8%
XHYE

-

Потребительский циклический сектор

HYLD
9.6%
XHYE

-

Здравоохранение

HYLD
5.0%
XHYE

-

Потребительский защитный сектор

HYLD
4.7%
XHYE

-

Промышленность

HYLD
3.4%
XHYE

-

Коммунальные услуги

HYLD
1.1%
XHYE

-

Финансовые услуги

HYLD
0.5%
XHYE

-

Недвижимость

HYLD
0.2%
XHYE

-

Сырьевые материалы

HYLD
0.0%
XHYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

High Yield ETF

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOL
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с VOO

Доходность на риск

HYLD vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYLD vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLDXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.84

—

Просадки

Сравнение просадок HYLD и XHYE

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLDXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-8.87%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.36%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD и XHYE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLDXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.24%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.60%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

7.60%

—

Сравнение комиссий HYLD и XHYE

HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD и XHYE

HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYLD and XHYE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHYE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHYE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

XHYE has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 0.00% for HYLD.

They also come from different issuers: Eve Capital and BondBloxx. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.35% for XHYE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD и XHYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор