PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD.TO с QMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD.TO с QMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) and QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, HYLD.TO returned 39.58% vs 42.35% for QMAX.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HYLD.TO charges 2.37%/yr vs 0.65%/yr for QMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности HYLD.TO и QMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLD.TO показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у QMAX.TO с доходностью 20.31%.

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAX.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
13.37%
С начала года
20.31%
6 месяцев
17.49%
1 год
42.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD.TO и QMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%22.14%25.39%13.53%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		20.31%16.57%37.65%16.15%

Correlation

The correlation between HYLD.TO and QMAX.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between HYLD.TO and QMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYLD.TO и QMAX.TO

Секторы
HYLD.TO
QMAX.TO

Технологии

33.9%
69.2%

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.3%
18.3%

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.5%

Промышленность

5.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Энергетика

4.9%

-

Недвижимость

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Технологии

HYLD.TO
33.9%
QMAX.TO
69.2%

Финансовые услуги

HYLD.TO
12.4%
QMAX.TO

-

Коммуникационные услуги

HYLD.TO
11.3%
QMAX.TO
18.3%

Здравоохранение

HYLD.TO
9.8%
QMAX.TO

-

Потребительский циклический сектор

HYLD.TO
8.1%
QMAX.TO
12.5%

Промышленность

HYLD.TO
5.0%
QMAX.TO

-

Сырьевые материалы

HYLD.TO
5.0%
QMAX.TO

-

Энергетика

HYLD.TO
4.9%
QMAX.TO

-

Недвижимость

HYLD.TO
3.8%
QMAX.TO

-

Потребительский защитный сектор

HYLD.TO
3.4%
QMAX.TO

-

Коммунальные услуги

HYLD.TO
2.4%
QMAX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

HYLD.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD.TOQMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.07

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.75

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.86

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

5.08

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD.TO vs. QMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD.TO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAX.TO равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD.TO и QMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD.TOQMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.07

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.54

-0.85

Просадки

Сравнение просадок HYLD.TO и QMAX.TO

Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и QMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD.TOQMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-26.77%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-22.86%

+10.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.43%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-5.24%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

8.37%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD.TO и QMAX.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) составляет 4.51%, в то время как у Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что HYLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD.TOQMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.68%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

16.41%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

20.57%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

23.66%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

23.66%

-4.45%

Сравнение комиссий HYLD.TO и QMAX.TO

HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии QMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD.TO и QMAX.TO

Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности QMAX.TO в 9.47%

ПозицияTTM2025202420232022
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		9.47%10.79%10.90%2.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYLD.TO and QMAX.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.

HYLD.TO is categorized as Derivative Income, while QMAX.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 2.37% for HYLD.TO and 0.65% for QMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD.TO и QMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор