PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) and EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, HYLD.TO returned 39.58% vs 51.45% for EMAX.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HYLD.TO charges 2.37%/yr vs 0.65%/yr for EMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности HYLD.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLD.TO показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 30.95%.

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.72%
С начала года
30.95%
6 месяцев
24.03%
1 год
51.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%22.14%20.13%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		30.95%4.63%3.60%

Correlation

The correlation between HYLD.TO and EMAX.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.14

The correlation between HYLD.TO and EMAX.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYLD.TO и EMAX.TO

Секторы
HYLD.TO
EMAX.TO

Технологии

33.9%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

5.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Энергетика

4.9%
100.0%

Недвижимость

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Технологии

HYLD.TO
33.9%
EMAX.TO

-

Финансовые услуги

HYLD.TO
12.4%
EMAX.TO

-

Коммуникационные услуги

HYLD.TO
11.3%
EMAX.TO

-

Здравоохранение

HYLD.TO
9.8%
EMAX.TO

-

Потребительский циклический сектор

HYLD.TO
8.1%
EMAX.TO

-

Промышленность

HYLD.TO
5.0%
EMAX.TO

-

Сырьевые материалы

HYLD.TO
5.0%
EMAX.TO

-

Энергетика

HYLD.TO
4.9%
EMAX.TO
100.0%

Недвижимость

HYLD.TO
3.8%
EMAX.TO

-

Потребительский защитный сектор

HYLD.TO
3.4%
EMAX.TO

-

Коммунальные услуги

HYLD.TO
2.4%
EMAX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TO

Доходность на риск

HYLD.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD.TOEMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.60

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.33

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.17

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

13.39

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD.TO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMAX.TO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.73

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HYLD.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и EMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-27.55%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-12.39%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-3.58%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-9.30%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.85%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD.TO и EMAX.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) составляет 4.51%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что HYLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

7.47%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

15.23%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

19.97%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

22.39%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

22.39%

-3.18%

Сравнение комиссий HYLD.TO и EMAX.TO

HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности EMAX.TO в 10.23%

ПозицияTTM2025202420232022
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.23%13.44%12.31%0.00%0.00%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%

Часто задаваемые вопросы

HYLD.TO and EMAX.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.

HYLD.TO is categorized as Derivative Income, while EMAX.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 2.37% for HYLD.TO and 0.65% for EMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD.TO и EMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор