PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с ZPH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD-U.TO с ZPH.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYLD-U.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)) and ZPH.TO (BMO US Put Write Hedged to CAD ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HYLD-U.TO returned 23.07%/yr vs 5.62%/yr for ZPH.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и ZPH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как ZPH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у ZPH.TO с доходностью -0.44%.

HYLD-U.TO

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
12.10%
С начала года
13.60%
1 год
30.93%
3 года*
23.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPH.TO

1 день
-0.58%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
1.46%
С начала года
-0.44%
1 год
5.32%
3 года*
5.62%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и ZPH.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		13.60%24.06%27.79%21.20%-18.29%
ZPH.TO
BMO US Put Write Hedged to CAD ETF		-0.44%14.71%-3.92%25.60%-11.04%

Correlation

The correlation between HYLD-U.TO and ZPH.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

0.53

The correlation between HYLD-U.TO and ZPH.TO shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYLD-U.TO и ZPH.TO

Секторы
HYLD-U.TO
ZPH.TO

Технологии

37.2%
42.2%

Финансовые услуги

11.8%
17.2%

Коммуникационные услуги

11.1%
5.7%

Здравоохранение

9.1%
17.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
2.7%

Промышленность

5.0%
6.8%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

4.1%

-

Недвижимость

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.3%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Технологии

HYLD-U.TO
37.2%
ZPH.TO
42.2%

Финансовые услуги

HYLD-U.TO
11.8%
ZPH.TO
17.2%

Коммуникационные услуги

HYLD-U.TO
11.1%
ZPH.TO
5.7%

Здравоохранение

HYLD-U.TO
9.1%
ZPH.TO
17.1%

Потребительский циклический сектор

HYLD-U.TO
8.1%
ZPH.TO
2.7%

Промышленность

HYLD-U.TO
5.0%
ZPH.TO
6.8%

Сырьевые материалы

HYLD-U.TO
4.5%
ZPH.TO

-

Энергетика

HYLD-U.TO
4.1%
ZPH.TO

-

Недвижимость

HYLD-U.TO
3.6%
ZPH.TO

-

Потребительский защитный сектор

HYLD-U.TO
3.2%
ZPH.TO
8.3%

Коммунальные услуги

HYLD-U.TO
2.3%
ZPH.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

BMO US Put Write Hedged to CAD ETF

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с USCL.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с UTES.TOHYLD-U.TO с QMVP.TO
Часто сравнивают с ZPH.TO:
ZPH.TO с ZPW.TOZPH.TO с BANK.TOZPH.TO с CRCY.TOZPH.TO с QDAY.NEOZPH.TO с ZWC.TOZPH.TO с ECHI.TOZPH.TO с UMAX.TO

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. ZPH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZPH.TO
Ранг доходности на риск ZPH.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPH.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPH.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPH.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPH.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c ZPH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYLD-U.TOZPH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.65

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.99

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

0.65

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

2.14

+8.55

HYLD-U.TO vs. ZPH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа ZPH.TO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и ZPH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и ZPH.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки ZPH.TO в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и ZPH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD-U.TOZPH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-41.79%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.25%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-14.68%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-1.79%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.29%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.50%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и ZPH.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что HYLD-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOZPH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

3.04%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

6.86%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

8.17%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

13.28%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

14.44%

+5.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и ZPH.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности ZPH.TO в 10.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		10.92%11.26%11.65%11.90%13.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPH.TO
BMO US Put Write Hedged to CAD ETF		10.40%10.06%9.95%8.18%8.83%7.27%7.67%7.26%6.98%5.94%

Часто задаваемые вопросы

HYLD-U.TO and ZPH.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Hamilton and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD-U.TO и ZPH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор