PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с BKCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLD-U.TO с BKCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO).

HYLD-U.TO и BKCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г.. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и BKCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и BKCC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-5.74%19.83%23.68%17.40%-20.88%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		1.67%34.19%7.89%7.82%-23.87%
Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как BKCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у BKCC.TO с доходностью 1.67%.

HYLD-U.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-3.00%
1 год
20.41%
3 года*
15.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCC.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.67%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.10%
3 года*
16.51%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий HYLD-U.TO и BKCC.TO

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOBKCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.99

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

4.09

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.60

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.76

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

21.59

-15.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. BKCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа BKCC.TO равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и BKCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOBKCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.99

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.00

+0.34

Корреляция

Корреляция между HYLD-U.TO и BKCC.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и BKCC.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности BKCC.TO в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		10.41%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и BKCC.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -100.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и BKCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLD-U.TOBKCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-100.33%

+68.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-7.71%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-100.00%

+92.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-99.92%

+89.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.85%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и BKCC.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что HYLD-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOBKCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.27%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

9.61%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

13.49%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

16.55%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

19.94%

-0.06%