PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYI с SDHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYI с SDHY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HYI (Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc) and SDHY (PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, HYI returned 1.76%/yr vs 4.92%/yr for SDHY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HYI charges 0.01%/yr vs 0.70%/yr for SDHY.

Доходность

Сравнение доходности HYI и SDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) и PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYI показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у SDHY с доходностью 1.57%.

HYI

1 день
0.29%
1 месяц
0.62%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.02%
1 год
-1.60%
3 года*
6.64%
5 лет*
1.76%
10 лет*
5.38%

SDHY

1 день
-0.25%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.13%
3 года*
11.54%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYI и SDHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYI
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc		-0.65%4.09%7.58%6.72%-13.48%10.04%1.75%
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		1.57%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%

Correlation

The correlation between HYI and SDHY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Часто сравнивают с HYI:
HYI с HIOHYI с ISDHYI с JFRHYI с RSFHYI с EHIHYI с FTHYHYI с GHY
Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с JFRSDHY с CWFIXSDHY с HIOSDHY с HYDBSDHY с JAAASDHY с SDMZXSDHY с MIAQX

Доходность на риск

HYI vs. SDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYI
Ранг доходности на риск HYI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYI: 33
Ранг коэф-та Мартина
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYI c SDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) и PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYISDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.70

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
1.06

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.82

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

2.32

-2.69

HYI vs. SDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYI на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SDHY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYI и SDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYI и SDHY

Максимальная просадка HYI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки SDHY в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYI и SDHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYISDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-22.65%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-6.29%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.19%

-9.24%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-22.28%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-1.00%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-6.64%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.22%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HYI и SDHY

Текущая волатильность для Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) составляет 1.15%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что HYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYISDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.90%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

5.82%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

7.33%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

10.48%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

10.97%

+1.96%

Сравнение комиссий HYI и SDHY

HYI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SDHY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYI и SDHY

Дивидендная доходность HYI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности SDHY в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYI
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc		10.84%10.22%9.64%9.40%9.09%7.19%7.35%6.87%8.10%7.81%8.73%9.36%
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.02%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYI and SDHY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDHY has higher volatility (1.90%) compared to HYI (1.15%). In terms of maximum drawdown, HYI dropped -36.06% vs SDHY's -22.65%.

SDHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYI и SDHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор