PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFC.L с UHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFC.L с UHYG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L).

HYFC.L и UHYG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFC.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. UHYG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYFC.L и UHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFC.L и UHYG.L

2026 (YTD)2025202420232022
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc		-1.65%9.62%5.17%10.23%-3.05%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		-0.60%2.94%7.91%11.21%-3.31%
Разные валюты инструментов

HYFC.L торгуется в USD, в то время как UHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UHYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYFC.L показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у UHYG.L с доходностью -0.60%.

HYFC.L

1 день
1.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.63%
3 года*
7.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

UHYG.L

1 день
0.45%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-4.83%
1 год
0.94%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с HYFC.L:
HYFC.L с WIAU.LHYFC.L с SPHYHYFC.L с JGYH.LHYFC.L с GFGB.LHYFC.L с GHYU.LHYFC.L с STHE.LHYFC.L с JHYU.L
Часто сравнивают с UHYG.L:
UHYG.L с STHY.LUHYG.L с FAHY.LUHYG.L с GFGB.LUHYG.L с WIAU.LUHYG.L с SDHY.LUHYG.L с HYUS.LUHYG.L с IHYU.L

Сравнение комиссий HYFC.L и UHYG.L

HYFC.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UHYG.L в 0.25%.

HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

HYFC.L vs. UHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFC.L
Ранг доходности на риск HYFC.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFC.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFC.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFC.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UHYG.L
Ранг доходности на риск UHYG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYG.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFC.L c UHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFC.LUHYG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.11

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.18

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.08

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

0.19

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFC.L vs. UHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFC.L на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа UHYG.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFC.L и UHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFC.LUHYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.11

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.43

+0.35

Корреляция

Корреляция между HYFC.L и UHYG.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFC.L и UHYG.L

Ни HYFC.L, ни UHYG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.44%6.00%5.93%6.98%6.98%6.59%5.42%4.11%

Просадки

Сравнение просадок HYFC.L и UHYG.L

Максимальная просадка HYFC.L за все время составила -8.42%, что меньше максимальной просадки UHYG.L в -22.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFC.L и UHYG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFC.LUHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.42%

-15.35%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-8.88%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-7.06%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-4.17%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

4.08%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFC.L и UHYG.L

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) имеют волатильность 2.23% и 2.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFC.LUHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.27%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

7.04%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

8.37%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

8.30%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

8.73%

-1.81%