Сравнение HYFA.L с STHE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L).
HYFA.L и STHE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. STHE.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYFA.L и STHE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYFA.L и STHE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | -1.96% | 9.60% | 5.20% | 10.21% | -13.83% | 5.51% | 8.98% | 12.43% | -5.11% | 8.98% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | -1.90% | 20.73% | 0.24% | 12.40% | -12.57% | -3.54% | 10.80% | 4.73% | -7.91% | 18.20% |
Разные валюты инструментов
HYFA.L торгуется в USD, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYFA.L показывает доходность -1.96%, а STHE.L немного выше – -1.90%.
HYFA.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
STHE.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYFA.L и STHE.L
HYFA.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.
Доходность на риск
HYFA.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск
HYFA.L
STHE.L
Сравнение HYFA.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFA.L | STHE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.10 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.86 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 5.83 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFA.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.27 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.13 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между HYFA.L и STHE.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFA.L и STHE.L
Дивидендная доходность HYFA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности STHE.L в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.75% | 6.57% | 7.05% | 6.73% | 5.78% | 4.63% | 5.86% | 6.08% | 6.19% | 5.46% | 1.22% | 0.00% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 7.07% | 7.17% | 7.64% | 6.27% | 4.99% | 4.57% | 4.88% | 5.14% | 5.37% | 5.18% | 5.41% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок HYFA.L и STHE.L
Максимальная просадка HYFA.L за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки STHE.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFA.L и STHE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYFA.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -24.40% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -3.82% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | -10.27% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -1.16% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -2.04% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.59% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFA.L и STHE.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что HYFA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYFA.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.02% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 5.31% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.44% | 9.52% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 10.62% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 10.97% | -2.42% |