PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYFA.L с STHE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYFA.L и STHE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFA.L и STHE.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
-1.96%9.60%5.20%10.21%-13.83%5.51%8.98%12.43%-5.11%8.98%
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged
-1.90%20.73%0.24%12.40%-12.57%-3.54%10.80%4.73%-7.91%18.20%
Разные валюты инструментов

HYFA.L торгуется в USD, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYFA.L показывает доходность -1.96%, а STHE.L немного выше – -1.90%.


HYFA.L

1 день
0.96%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.05%
1 год
5.35%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.41%
10 лет*

STHE.L

1 день
0.95%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-0.78%
1 год
12.97%
3 года*
8.88%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYFA.L и STHE.L

HYFA.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.


Доходность на риск

HYFA.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYFA.L
Ранг доходности на риск HYFA.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFA.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFA.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFA.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFA.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина

STHE.L
Ранг доходности на риск STHE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHE.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHE.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHE.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFA.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYFA.LSTHE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.36

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.10

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.86

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

5.83

-1.56

HYFA.L vs. STHE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFA.L на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа STHE.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFA.L и STHE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYFA.LSTHE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.36

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.13

+0.36

Корреляция

Корреляция между HYFA.L и STHE.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFA.L и STHE.L

Дивидендная доходность HYFA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности STHE.L в 7.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
6.75%6.57%7.05%6.73%5.78%4.63%5.86%6.08%6.19%5.46%1.22%0.00%
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged
7.07%7.17%7.64%6.27%4.99%4.57%4.88%5.14%5.37%5.18%5.41%5.28%

Просадки

Сравнение просадок HYFA.L и STHE.L

Максимальная просадка HYFA.L за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки STHE.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFA.L и STHE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HYFA.LSTHE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-24.40%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-3.82%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-10.27%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-1.16%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-2.04%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.59%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFA.L и STHE.L

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что HYFA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYFA.LSTHE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.02%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

5.31%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

9.52%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

10.62%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.55%

10.97%

-2.42%