Сравнение HYD с MMMA
HYD (VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF) and MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) are both Municipal Bonds funds. HYD is passively managed, while MMMA is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HYD и MMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYD показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у MMMA с доходностью 3.81%.
HYD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.89%
MMMA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYD и MMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 2.48% | 0.65% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.81% | 0.35% |
Correlation
The correlation between HYD and MMMA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYD vs. MMMA — Ранг доходности на риск
HYD
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYD c MMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYD | MMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYD и MMMA
Максимальная просадка HYD за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки MMMA в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и MMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYD | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -2.79% | -32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | 0.00% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.55% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYD и MMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYD | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 4.01% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 4.01% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 4.01% | +8.60% |
Сравнение комиссий HYD и MMMA
И HYD, и MMMA имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYD и MMMA
Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности MMMA в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.24% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 1.94% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYD and MMMA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYD and MMMA have the same expense ratio: 0.35% per year.
HYD has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.94% for MMMA.
They also come from different issuers: VanEck and NYLI.
Подберите оптимальное распределение для HYD и MMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор