Сравнение HYBR.TO с ZBI.TO
HYBR.TO (Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF) and ZBI.TO (BMO Canadian Bank Income Index ETF) are both exchange-traded funds - HYBR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Global X, while ZBI.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Solactive Canadian Bank Income Index. HYBR.TO is actively managed, while ZBI.TO is passively managed. Over the past 3 years, HYBR.TO returned 19.65%/yr vs 8.04%/yr for ZBI.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. HYBR.TO charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for ZBI.TO.
Доходность
Сравнение доходности HYBR.TO и ZBI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBR.TO показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у ZBI.TO с доходностью 2.05%.
HYBR.TO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 6.80%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 8.53%
ZBI.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBR.TO и ZBI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBR.TO Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF | 6.80% | 17.73% | 27.83% | 6.98% | -16.60% |
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 2.05% | 4.79% | 12.50% | 6.85% | -7.29% |
Correlation
The correlation between HYBR.TO and ZBI.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBR.TO vs. ZBI.TO — Ранг доходности на риск
HYBR.TO
ZBI.TO
Сравнение HYBR.TO c ZBI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF (HYBR.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYBR.TO | ZBI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.96 | 3.78 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.00 | 17.13 | +12.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYBR.TO и ZBI.TO
Максимальная просадка HYBR.TO за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки ZBI.TO в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBR.TO и ZBI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBR.TO | ZBI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -8.31% | -38.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.88% | -1.21% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -1.47% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.10% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -2.24% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.27% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBR.TO и ZBI.TO
Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF (HYBR.TO) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что HYBR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBR.TO | ZBI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 0.49% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 1.49% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.78% | 2.07% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 3.62% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 3.62% | +9.37% |
Сравнение комиссий HYBR.TO и ZBI.TO
HYBR.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZBI.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBR.TO и ZBI.TO
Дивидендная доходность HYBR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности ZBI.TO в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBR.TO Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF | 4.59% | 4.31% | 4.24% | 5.28% | 5.56% | 3.94% | 5.14% | 4.78% | 4.26% | 3.70% | 4.28% | 4.34% |
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 4.35% | 4.02% | 3.36% | 3.58% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBR.TO and ZBI.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZBI.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZBI.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for HYBR.TO.
HYBR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ZBI.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.65% for HYBR.TO and 0.28% for ZBI.TO.
Подберите оптимальное распределение для HYBR.TO и ZBI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор