PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HY3M.DE с ZPR6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HY3M.DE с ZPR6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HY3M.DE (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF) and ZPR6.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Emerging Markets Bonds funds - HY3M.DE tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index while ZPR6.DE tracks the ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, HY3M.DE returned 3.45%/yr vs 0.28%/yr for ZPR6.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HY3M.DE charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for ZPR6.DE.

Доходность

Сравнение доходности HY3M.DE и ZPR6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HY3M.DE показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у ZPR6.DE с доходностью 0.16%.

HY3M.DE

1 день
0.18%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
4.21%
С начала года
6.76%
1 год
9.61%
3 года*
9.20%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

ZPR6.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.39%
С начала года
0.16%
1 год
2.74%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HY3M.DE и ZPR6.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HY3M.DE
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF		6.76%-3.30%18.25%4.13%-7.66%7.35%-3.67%7.80%
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.16%5.64%3.09%3.98%-9.09%-1.16%0.67%-0.10%

Correlation

The correlation between HY3M.DE and ZPR6.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

-0.04

The correlation between HY3M.DE and ZPR6.DE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с HY3M.DE:
HY3M.DE с G2X.DEHY3M.DE с CGB.DEHY3M.DE с FRCK.DEHY3M.DE с GASF.DEHY3M.DE с JMBA.DEHY3M.DE с ASRD.DEHY3M.DE с ENDH.DE
Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с VGEM.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с JMBE.DEZPR6.DE с ENDH.DE

Доходность на риск

HY3M.DE vs. ZPR6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HY3M.DE
Ранг доходности на риск HY3M.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HY3M.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HY3M.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HY3M.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HY3M.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HY3M.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HY3M.DE c ZPR6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HY3M.DEZPR6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.07

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.66

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.50

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

5.91

+3.26

HY3M.DE vs. ZPR6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HY3M.DE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ZPR6.DE равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HY3M.DE и ZPR6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HY3M.DE и ZPR6.DE

Максимальная просадка HY3M.DE за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки ZPR6.DE в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HY3M.DE и ZPR6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HY3M.DEZPR6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-13.49%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-1.81%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-1.81%

-10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

-13.37%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.36%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-4.55%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.46%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HY3M.DE и ZPR6.DE

VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что HY3M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HY3M.DEZPR6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.74%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

2.20%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

2.55%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

4.42%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

5.09%

+8.10%

Сравнение комиссий HY3M.DE и ZPR6.DE

HY3M.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZPR6.DE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HY3M.DE и ZPR6.DE

Ни HY3M.DE, ни ZPR6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HY3M.DE and ZPR6.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HY3M.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HY3M.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for ZPR6.DE.

HY3M.DE tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while ZPR6.DE tracks ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.40% for HY3M.DE and 0.47% for ZPR6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HY3M.DE и ZPR6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор