PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXX.TO с ZWP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXX.TO с ZWP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO).

HXX.TO и ZWP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HXX.TO и ZWP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXX.TO и ZWP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		-1.27%31.10%11.15%24.55%-9.72%14.01%5.46%20.53%-11.43%
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		-0.34%22.37%8.60%16.33%-0.97%12.69%-3.55%13.15%-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, HXX.TO показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у ZWP.TO с доходностью -0.34%.

HXX.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
0.40%
1 год
14.06%
3 года*
15.49%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

ZWP.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Часто сравнивают с HXX.TO:
HXX.TO с ZDI.TOHXX.TO с HSBA.LHXX.TO с XEQT.TOHXX.TO с TEC.TOHXX.TO с VFV.TOHXX.TO с XEU.TOHXX.TO с XESG.TO
Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с VIDY.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с XEU.TOZWP.TO с ZEQ.TO

Сравнение комиссий HXX.TO и ZWP.TO

HXX.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ZWP.TO в 0.65%.

ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXX.TO vs. ZWP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXX.TO
Ранг доходности на риск HXX.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXX.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXX.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXX.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXX.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXX.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXX.TO c ZWP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXX.TOZWP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.75

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.12

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.04

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

3.63

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXX.TO vs. ZWP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXX.TO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWP.TO равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXX.TO и ZWP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXX.TOZWP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Корреляция

Корреляция между HXX.TO и ZWP.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXX.TO и ZWP.TO

HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZWP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%.

TTM20252024202320222021202020192018
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.34%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%

Просадки

Сравнение просадок HXX.TO и ZWP.TO

Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки ZWP.TO в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и ZWP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXX.TOZWP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-30.71%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-10.68%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-19.30%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-6.42%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.76%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.07%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HXX.TO и ZWP.TO

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что HXX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXX.TOZWP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

6.60%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

10.15%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

15.56%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

13.95%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

15.76%

+3.02%