PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXX.TO с ZEQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXX.TO с ZEQ.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO).

HXX.TO и ZEQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. ZEQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXX.TO и ZEQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXX.TO и ZEQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		-1.93%31.10%11.15%24.55%-9.72%14.01%5.46%20.53%-8.75%16.68%
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		-0.63%7.89%2.54%15.35%-12.26%25.16%6.22%33.21%-7.10%15.45%

Доходность по периодам

С начала года, HXX.TO показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у ZEQ.TO с доходностью -0.63%.

HXX.TO

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-1.11%
1 год
12.63%
3 года*
15.24%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—

ZEQ.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.34%
1 год
2.77%
3 года*
4.53%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF

Часто сравнивают с HXX.TO:
HXX.TO с ZDI.TOHXX.TO с HSBA.LHXX.TO с XEQT.TOHXX.TO с TEC.TOHXX.TO с VFV.TOHXX.TO с XEU.TOHXX.TO с XESG.TO
Часто сравнивают с ZEQ.TO:
ZEQ.TO с VE.TOZEQ.TO с ZDI.TOZEQ.TO с ZWP.TOZEQ.TO с XEM.TOZEQ.TO с ZQQ.TOZEQ.TO с XEU.TOZEQ.TO с XEH.TO

Сравнение комиссий HXX.TO и ZEQ.TO

HXX.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ZEQ.TO в 0.45%.

ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXX.TO vs. ZEQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXX.TO
Ранг доходности на риск HXX.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXX.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXX.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXX.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXX.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXX.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ZEQ.TO
Ранг доходности на риск ZEQ.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQ.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQ.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQ.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXX.TO c ZEQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXX.TOZEQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.18

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.37

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.27

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

0.83

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXX.TO vs. ZEQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXX.TO на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ZEQ.TO равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXX.TO и ZEQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXX.TOZEQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.18

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.40

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Корреляция

Корреляция между HXX.TO и ZEQ.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXX.TO и ZEQ.TO

HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZEQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		3.10%3.10%2.04%2.50%2.62%1.78%1.94%2.04%3.21%2.07%2.01%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HXX.TO и ZEQ.TO

Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки ZEQ.TO в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и ZEQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXX.TOZEQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-29.13%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-10.97%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-20.54%

-8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-6.57%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.31%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.58%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HXX.TO и ZEQ.TO

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что HXX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXX.TOZEQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

5.66%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.27%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

15.71%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

14.02%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

15.44%

+3.33%