Сравнение HXX.TO с DGS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Dividend Growth Split Corp. (DGS.TO).
HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HXX.TO и DGS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HXX.TO и DGS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXX.TO Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF | -1.27% | 31.10% | 11.15% | 24.55% | -9.72% | 14.01% | 5.46% | 20.53% | -8.75% | 16.68% |
DGS.TO Dividend Growth Split Corp. | 3.90% | 34.53% | 62.16% | -6.12% | -1.94% | 132.50% | -33.14% | 69.73% | -49.39% | 19.75% |
Доходность по периодам
С начала года, HXX.TO показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у DGS.TO с доходностью 3.90%.
HXX.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
DGS.TO
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 16.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXX.TO vs. DGS.TO — Ранг доходности на риск
HXX.TO
DGS.TO
Сравнение HXX.TO c DGS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Dividend Growth Split Corp. (DGS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXX.TO | DGS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.54 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 3.33 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.57 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 4.11 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 16.42 | -12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXX.TO | DGS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.54 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.25 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между HXX.TO и DGS.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXX.TO и DGS.TO
HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXX.TO Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGS.TO Dividend Growth Split Corp. | 15.38% | 15.40% | 17.47% | 5.86% | 17.42% | 14.68% | 5.88% | 15.18% | 24.93% | 14.85% | 15.33% | 17.91% |
Просадки
Сравнение просадок HXX.TO и DGS.TO
Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки DGS.TO в -85.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и DGS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HXX.TO | DGS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -85.18% | +51.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -11.26% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -40.18% | +11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.36% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -14.30% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.82% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXX.TO и DGS.TO
Текущая волатильность для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) составляет 8.46%, в то время как у Dividend Growth Split Corp. (DGS.TO) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что HXX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HXX.TO | DGS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 9.89% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 13.49% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 19.54% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 29.15% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 35.20% | -16.42% |