PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXX.TO с XEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXX.TO с XEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO).

HXX.TO и XEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. XEC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXX.TO и XEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXX.TO и XEC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		-1.27%31.10%11.15%24.55%-9.72%14.01%5.46%20.53%-8.75%16.68%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		6.09%25.78%16.14%7.92%-14.68%-1.74%15.08%11.53%-8.26%27.93%

Доходность по периодам

С начала года, HXX.TO показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у XEC.TO с доходностью 6.09%.

HXX.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
0.40%
1 год
14.06%
3 года*
15.49%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

XEC.TO

1 день
0.95%
1 месяц
-4.89%
С начала года
6.09%
6 месяцев
7.45%
1 год
29.75%
3 года*
17.19%
5 лет*
6.31%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Часто сравнивают с HXX.TO:
HXX.TO с ZDI.TOHXX.TO с HSBA.LHXX.TO с XEQT.TOHXX.TO с TEC.TOHXX.TO с VFV.TOHXX.TO с XEU.TOHXX.TO с XESG.TO
Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий HXX.TO и XEC.TO

HXX.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XEC.TO в 0.28%.

XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXX.TO vs. XEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXX.TO
Ранг доходности на риск HXX.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXX.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXX.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXX.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXX.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXX.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXX.TO c XEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXX.TOXEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.58

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.14

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.40

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

8.40

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXX.TO vs. XEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXX.TO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа XEC.TO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXX.TO и XEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXX.TOXEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.58

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.41

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Корреляция

Корреляция между HXX.TO и XEC.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXX.TO и XEC.TO

HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.81%1.92%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%

Просадки

Сравнение просадок HXX.TO и XEC.TO

Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, примерно равная максимальной просадке XEC.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и XEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXX.TOXEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-32.54%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-12.55%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-29.14%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-7.67%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-9.67%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.58%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HXX.TO и XEC.TO

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) имеют волатильность 8.46% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXX.TOXEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.74%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

13.78%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

18.90%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

15.44%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

17.36%

+1.42%