PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXT.TO с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXT.TO с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HXT.TO returned 12.83%/yr vs 16.41%/yr for IVV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXT.TO charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности HXT.TO и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXT.TO торгуется в CAD, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXT.TO показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции HXT.TO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.83% против 16.41% соответственно.

HXT.TO

1 день
1.27%
1 месяц
5.06%
С начала года
11.43%
6 месяцев
12.28%
1 год
33.74%
3 года*
23.20%
5 лет*
14.72%
10 лет*
12.83%

IVV

1 день
0.00%
1 месяц
6.28%
С начала года
12.26%
6 месяцев
10.28%
1 год
30.08%
3 года*
23.86%
5 лет*
17.14%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXT.TO и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		11.43%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		12.91%12.44%35.67%23.52%-12.33%27.59%16.40%24.63%3.61%14.00%

Correlation

The correlation between HXT.TO and IVV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.59

The correlation between HXT.TO and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HXT.TO и IVV

Секторы
HXT.TO
IVV

Финансовые услуги

37.3%
11.8%

Энергетика

15.9%
3.5%

Сырьевые материалы

12.6%
1.8%

Технологии

12.0%
35.6%

Промышленность

8.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.2%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Финансовые услуги

HXT.TO
37.3%
IVV
11.8%

Энергетика

HXT.TO
15.9%
IVV
3.5%

Сырьевые материалы

HXT.TO
12.6%
IVV
1.8%

Технологии

HXT.TO
12.0%
IVV
35.6%

Промышленность

HXT.TO
8.9%
IVV
8.3%

Потребительский циклический сектор

HXT.TO
3.9%
IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

HXT.TO
3.6%
IVV
4.9%

Коммунальные услуги

HXT.TO
2.9%
IVV
2.4%

Коммуникационные услуги

HXT.TO
2.4%
IVV
11.2%

Недвижимость

HXT.TO
0.5%
IVV
1.9%

Здравоохранение

HXT.TO

-

IVV
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

HXT.TO vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXT.TO c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXT.TOIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.60

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.49

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.49

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

3.52

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.45

13.38

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXT.TO vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXT.TO на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXT.TO и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXT.TOIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.60

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.13

-0.43

Просадки

Сравнение просадок HXT.TO и IVV

Максимальная просадка HXT.TO за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки IVV в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXT.TO и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXT.TOIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-27.53%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.59%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-19.00%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

-22.10%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-27.53%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.21%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.25%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HXT.TO и IVV

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что HXT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXT.TOIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.75%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

8.82%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

11.64%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

14.97%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

16.31%

-1.14%

Сравнение комиссий HXT.TO и IVV

HXT.TO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXT.TO и IVV

HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

HXT.TO and IVV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for HXT.TO.

HXT.TO is categorized as Canada Equities, while IVV is S&P 500. HXT.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.07% for HXT.TO and 0.03% for IVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXT.TO и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор