Сравнение HXT.TO с CBIL.TO
HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. HXT.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, HXT.TO returned 23.20%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HXT.TO charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXT.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXT.TO показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
HXT.TO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 12.83%
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXT.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF | 11.43% | 28.74% | 20.94% | 4.58% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between HXT.TO and CBIL.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXT.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
HXT.TO
CBIL.TO
Сравнение HXT.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXT.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 5.40 | -3.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 58.99 | -54.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.45 | 342.51 | -322.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXT.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 9.50 | -6.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 11.65 | -10.95 |
Просадки
Сравнение просадок HXT.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка HXT.TO за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXT.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXT.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -0.06% | -35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -0.04% | -7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -0.06% | -12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -0.00% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.01% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXT.TO и CBIL.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HXT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXT.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 0.07% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 0.19% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 0.25% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 0.31% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 0.31% | +14.86% |
Сравнение комиссий HXT.TO и CBIL.TO
HXT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXT.TO и CBIL.TO
HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% |
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HXT.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CBIL.TO.
HXT.TO is categorized as Canada Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.07% for HXT.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXT.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор