PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXS.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXS.TO с CASH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. HXS.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, HXS.TO returned 23.46%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HXS.TO charges 0.10%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXS.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXS.TO показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%

CASH.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.23%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXS.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%34.98%23.22%-12.72%4.59%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.84%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Correlation

The correlation between HXS.TO and CASH.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

HXS.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXS.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXS.TOCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
10.38

-7.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
32.63

-29.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

7.50

-6.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

112.00

-108.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

470.40

-457.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXS.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXS.TO на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXS.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXS.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

10.38

-7.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

5.52

-4.50

Просадки

Сравнение просадок HXS.TO и CASH.TO

Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.42%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXS.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-0.80%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-0.02%

-8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-0.06%

-18.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-0.00%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.00%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HXS.TO и CASH.TO

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HXS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXS.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

0.06%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

0.13%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

0.22%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

0.61%

+14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

0.61%

+15.91%

Сравнение комиссий HXS.TO и CASH.TO

HXS.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXS.TO и CASH.TO

HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HXS.TO and CASH.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.11% for CASH.TO.

HXS.TO is categorized as S&P 500, while CASH.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.10% for HXS.TO and 0.11% for CASH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXS.TO и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор