Сравнение HXQ.TO с XQQU.TO
HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Horizons and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past year, HXQ.TO returned 42.76% vs 42.52% for XQQU.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HXQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for XQQU.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXQ.TO и XQQU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HXQ.TO показывает доходность 22.16%, а XQQU.TO немного ниже – 22.02%.
HXQ.TO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 10.93%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 22.52%
XQQU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 42.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXQ.TO и XQQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 22.16% | 15.05% | 35.98% | 7.35% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 22.02% | 15.17% | 36.07% | 6.90% |
Correlation
The correlation between HXQ.TO and XQQU.TO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between HXQ.TO and XQQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXQ.TO vs. XQQU.TO — Ранг доходности на риск
HXQ.TO
XQQU.TO
Сравнение HXQ.TO c XQQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXQ.TO | XQQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.51 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 11.24 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXQ.TO | XQQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.59 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок HXQ.TO и XQQU.TO
Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки XQQU.TO в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и XQQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXQ.TO | XQQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -22.68% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -12.16% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.66% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -3.37% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.79% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXQ.TO и XQQU.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXQ.TO | XQQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.45% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 11.79% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 15.61% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 19.76% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 19.76% | +1.07% |
Сравнение комиссий HXQ.TO и XQQU.TO
HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XQQU.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXQ.TO и XQQU.TO
HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, HXQ.TO and XQQU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Horizons and iShares. Their fees differ too: 0.25% for HXQ.TO and 0.39% for XQQU.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и XQQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор