PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HXQ.TO с QQCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и QQCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HXQ.TO показывает доходность 22.16%, а QQCE.TO немного выше – 22.94%.


HXQ.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
10.93%
С начала года
22.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.76%
3 года*
29.73%
5 лет*
20.99%
10 лет*
22.52%

QQCE.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
12.08%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.70%
1 год
45.38%
3 года*
30.69%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и QQCE.TO


2026 (YTD)20252024202320222021
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF
22.16%15.05%35.98%51.16%-27.84%5.04%
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF
22.94%16.43%36.67%44.13%-25.37%5.14%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and QQCE.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.63

Over the past year, HXQ.TO and QQCE.TO have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Доходность на риск

HXQ.TO vs. QQCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина

QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c QQCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HXQ.TOQQCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.47

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

10.61

+0.51

HXQ.TO vs. QQCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCE.TO равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и QQCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HXQ.TOQQCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.92

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и QQCE.TO

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, примерно равная максимальной просадке QQCE.TO в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и QQCE.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HXQ.TOQQCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-30.86%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.16%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-23.05%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.30%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-8.70%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.29%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и QQCE.TO

Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) имеют волатильность 4.70% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HXQ.TOQQCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.78%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

12.64%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.45%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

20.70%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

20.70%

+0.13%

Сравнение комиссий HXQ.TO и QQCE.TO

HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQCE.TO в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и QQCE.TO

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.


ПозицияTTM20252024202320222021
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF
0.26%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, HXQ.TO and QQCE.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for HXQ.TO.

HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index. They also come from different issuers: Horizons and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for HXQ.TO and 0.21% for QQCE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и QQCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор