PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXQ.TO с JEPQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXQ.TO с JEPQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. HXQ.TO is passively managed, while JEPQ.TO is actively managed. Over the past year, HXQ.TO returned 42.76% vs 31.50% for JEPQ.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HXQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и JEPQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXQ.TO показывает доходность 22.16%, что значительно выше, чем у JEPQ.TO с доходностью 11.05%.

HXQ.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
10.93%
С начала года
22.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.76%
3 года*
29.73%
5 лет*
20.99%
10 лет*
22.52%

JEPQ.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.44%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и JEPQ.TO

2026 (YTD)20252024
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		22.16%15.05%13.48%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		11.05%10.46%15.40%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and JEPQ.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between HXQ.TO and JEPQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HXQ.TO и JEPQ.TO

Секторы
HXQ.TO
JEPQ.TO

Технологии

55.9%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

13.2%
12.8%

Здравоохранение

4.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.1%

Промышленность

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Энергетика

0.5%
0.4%

Финансовые услуги

0.3%
0.4%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Технологии

HXQ.TO
55.9%
JEPQ.TO
54.0%

Коммуникационные услуги

HXQ.TO
15.8%
JEPQ.TO
15.4%

Потребительский циклический сектор

HXQ.TO
13.2%
JEPQ.TO
12.8%

Здравоохранение

HXQ.TO
4.4%
JEPQ.TO
4.4%

Потребительский защитный сектор

HXQ.TO
4.4%
JEPQ.TO
7.1%

Промышленность

HXQ.TO
3.1%
JEPQ.TO
3.0%

Коммунальные услуги

HXQ.TO
1.4%
JEPQ.TO
1.2%

Сырьевые материалы

HXQ.TO
1.0%
JEPQ.TO
1.0%

Энергетика

HXQ.TO
0.5%
JEPQ.TO
0.4%

Финансовые услуги

HXQ.TO
0.3%
JEPQ.TO
0.4%

Недвижимость

HXQ.TO
0.2%
JEPQ.TO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с HHIS.TOJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

HXQ.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXQ.TOJEPQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.52

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.37

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.09

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

16.35

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXQ.TO vs. JEPQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.TO равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и JEPQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXQ.TOJEPQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.34

-0.26

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и JEPQ.TO

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и JEPQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXQ.TOJEPQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-20.05%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-7.74%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.43%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-3.35%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

1.93%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и JEPQ.TO

Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXQ.TOJEPQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.05%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

9.87%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

12.58%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

17.32%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

17.32%

+3.51%

Сравнение комиссий HXQ.TO и JEPQ.TO

HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и JEPQ.TO

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%.

ПозицияTTM20252024
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.00%10.34%5.50%

Часто задаваемые вопросы

HXQ.TO and JEPQ.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.TO.

They also come from different issuers: Horizons and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for HXQ.TO and 0.35% for JEPQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и JEPQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор