Сравнение HXQ.TO с IMO.TO
HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IMO.TO (Imperial Oil Limited) is a stock. Over the past 10 years, HXQ.TO returned 22.52%/yr vs 18.24%/yr for IMO.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HXQ.TO и IMO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXQ.TO показывает доходность 22.16%, что значительно ниже, чем у IMO.TO с доходностью 49.41%. За последние 10 лет акции HXQ.TO превзошли акции IMO.TO по среднегодовой доходности: 22.52% против 18.24% соответственно.
HXQ.TO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 10.93%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 22.52%
IMO.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 49.41%
- 6 месяцев
- 34.92%
- 1 год
- 80.96%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- 37.08%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение доходности по годам HXQ.TO и IMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 22.16% | 15.05% | 35.98% | 51.16% | -27.84% | 26.20% | 45.58% | 32.26% | 6.71% | 23.12% |
IMO.TO Imperial Oil Limited | 49.41% | 37.40% | 20.37% | 17.64% | 47.77% | 94.39% | -26.99% | 1.80% | -10.19% | -14.64% |
Correlation
The correlation between HXQ.TO and IMO.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г. | 0.10 |
The correlation between HXQ.TO and IMO.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXQ.TO vs. IMO.TO — Ранг доходности на риск
HXQ.TO
IMO.TO
Сравнение HXQ.TO c IMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Imperial Oil Limited (IMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXQ.TO | IMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.60 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 15.01 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXQ.TO | IMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 3.08 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.22 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.55 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.40 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок HXQ.TO и IMO.TO
Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки IMO.TO в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и IMO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXQ.TO | IMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -78.70% | +47.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -17.70% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -20.83% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.60% | -26.59% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | -75.21% | +43.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -6.96% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -18.06% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 5.41% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXQ.TO и IMO.TO
Текущая волатильность для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) составляет 4.70%, в то время как у Imperial Oil Limited (IMO.TO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXQ.TO | IMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 10.29% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 21.84% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 26.50% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 30.46% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 33.40% | -12.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXQ.TO и IMO.TO
HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMO.TO Imperial Oil Limited | 1.31% | 2.43% | 2.71% | 2.57% | 2.21% | 2.26% | 3.64% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 1.26% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
HXQ.TO and IMO.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и IMO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор