PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HXQ.TO с IMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и IMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Imperial Oil Limited (IMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXQ.TO показывает доходность 22.16%, что значительно ниже, чем у IMO.TO с доходностью 49.41%. За последние 10 лет акции HXQ.TO превзошли акции IMO.TO по среднегодовой доходности: 22.52% против 18.24% соответственно.


HXQ.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
10.93%
С начала года
22.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.76%
3 года*
29.73%
5 лет*
20.99%
10 лет*
22.52%

IMO.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-2.58%
С начала года
49.41%
6 месяцев
34.92%
1 год
80.96%
3 года*
43.28%
5 лет*
37.08%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и IMO.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF
22.16%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%
IMO.TO
Imperial Oil Limited
49.41%37.40%20.37%17.64%47.77%94.39%-26.99%1.80%-10.19%-14.64%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and IMO.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.10

The correlation between HXQ.TO and IMO.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Imperial Oil Limited

Доходность на риск

HXQ.TO vs. IMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IMO.TO
Ранг доходности на риск IMO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMO.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c IMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Imperial Oil Limited (IMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HXQ.TOIMO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.60

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

15.01

-3.89

HXQ.TO vs. IMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMO.TO равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и IMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HXQ.TOIMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.08

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.22

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.55

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.40

+0.68

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и IMO.TO

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки IMO.TO в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и IMO.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HXQ.TOIMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-78.70%

+47.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-17.70%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-20.83%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

-26.59%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-75.21%

+43.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-6.96%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-18.06%

+12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

5.41%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и IMO.TO

Текущая волатильность для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) составляет 4.70%, в то время как у Imperial Oil Limited (IMO.TO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HXQ.TOIMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

10.29%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

21.84%

-10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

26.50%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

30.46%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

33.40%

-12.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и IMO.TO

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMO.TO
Imperial Oil Limited
1.31%2.43%2.71%2.57%2.21%2.26%3.64%2.47%2.11%1.61%1.26%1.20%

Часто задаваемые вопросы


HXQ.TO and IMO.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и IMO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор