PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXQ.TO с HEP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXQ.TO с HEP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and HEP.TO (Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while HEP.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive North American Listed Gold Producers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HXQ.TO returned 22.52%/yr vs 13.50%/yr for HEP.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HXQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.81%/yr for HEP.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и HEP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXQ.TO показывает доходность 22.16%, что значительно выше, чем у HEP.TO с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции HXQ.TO превзошли акции HEP.TO по среднегодовой доходности: 22.52% против 13.50% соответственно.

HXQ.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
10.93%
С начала года
22.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.76%
3 года*
29.73%
5 лет*
20.99%
10 лет*
22.52%

HEP.TO

1 день
-2.75%
1 месяц
0.55%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-0.80%
1 год
46.66%
3 года*
36.86%
5 лет*
19.16%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и HEP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		22.16%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%
HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF		-4.54%126.50%20.18%6.19%-1.80%-9.38%15.00%38.71%-0.38%7.32%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and HEP.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.05

The correlation between HXQ.TO and HEP.TO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HXQ.TO и HEP.TO

Секторы
HXQ.TO
HEP.TO

Технологии

55.9%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.2%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.0%
98.1%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

HXQ.TO
55.9%
HEP.TO

-

Коммуникационные услуги

HXQ.TO
15.8%
HEP.TO

-

Потребительский циклический сектор

HXQ.TO
13.2%
HEP.TO

-

Здравоохранение

HXQ.TO
4.4%
HEP.TO

-

Потребительский защитный сектор

HXQ.TO
4.4%
HEP.TO

-

Промышленность

HXQ.TO
3.1%
HEP.TO

-

Коммунальные услуги

HXQ.TO
1.4%
HEP.TO

-

Сырьевые материалы

HXQ.TO
1.0%
HEP.TO
98.1%

Энергетика

HXQ.TO
0.5%
HEP.TO

-

Финансовые услуги

HXQ.TO
0.3%
HEP.TO

-

Недвижимость

HXQ.TO
0.2%
HEP.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с HEP.TO:
HEP.TO с HLIT.TOHEP.TO с GLDX.TOHEP.TO с COPP.TOHEP.TO с CPCC.TOHEP.TO с NRGY.TOHEP.TO с HEQT.TOHEP.TO с HURA.TO

Доходность на риск

HXQ.TO vs. HEP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HEP.TO
Ранг доходности на риск HEP.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEP.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEP.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEP.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEP.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEP.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c HEP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXQ.TOHEP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.12

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
1.54

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.62

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

4.21

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXQ.TO vs. HEP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа HEP.TO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и HEP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXQ.TOHEP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.12

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.60

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.42

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.15

+0.92

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и HEP.TO

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки HEP.TO в -71.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и HEP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXQ.TOHEP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-71.13%

+39.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-28.86%

+16.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-28.86%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

-37.60%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-44.83%

+13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-25.54%

+24.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-34.42%

+28.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

11.08%

-7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и HEP.TO

Текущая волатильность для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) составляет 4.70%, в то время как у Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (HEP.TO) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXQ.TOHEP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

14.82%

-10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

34.14%

-22.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

41.76%

-26.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

31.96%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

31.96%

-11.13%

Сравнение комиссий HXQ.TO и HEP.TO

HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEP.TO в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и HEP.TO

Ни HXQ.TO, ни HEP.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEP.TO
Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF		0.00%2.16%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.08%9.20%11.62%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HXQ.TO and HEP.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.81% for HEP.TO.

HXQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while HEP.TO is Commodity Producers Equities. HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while HEP.TO tracks Solactive North American Listed Gold Producers Index. Their fees differ too: 0.25% for HXQ.TO and 0.81% for HEP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и HEP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор