PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXH.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXH.TO с USCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

HXH.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXH.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 8 апр. 2016 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HXH.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXH.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		12.04%25.86%15.24%3.95%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, HXH.TO показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.

HXH.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
36.65%
3 года*
19.28%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с HXT.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с XEI.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с SPMOHXH.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий HXH.TO и USCL.TO

HXH.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

HXH.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXH.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXH.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

0.67

+2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.42

1.05

+3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.17

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

0.88

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.63

3.65

+15.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXH.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXH.TO на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXH.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXH.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

0.67

+2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.13

-0.41

Корреляция

Корреляция между HXH.TO и USCL.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXH.TO и USCL.TO

HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%.

TTM202520242023
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок HXH.TO и USCL.TO

Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXH.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-21.85%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-14.94%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-5.01%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-2.66%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.62%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HXH.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) составляет 2.83%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXH.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

6.20%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

10.04%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

20.30%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

15.74%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

15.74%

+0.32%