PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXH.TO с CDZ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXH.TO с CDZ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO).

HXH.TO и CDZ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXH.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 8 апр. 2016 г.. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXH.TO и CDZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXH.TO и CDZ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		12.04%25.86%15.24%6.33%5.00%34.51%-7.66%22.17%-14.86%8.10%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		6.43%13.45%17.86%8.98%-4.43%22.80%-3.27%25.68%-8.84%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, HXH.TO показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у CDZ.TO с доходностью 6.43%.

HXH.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
36.65%
3 года*
19.28%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—

CDZ.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.43%
6 месяцев
4.81%
1 год
20.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.23%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с HXT.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с XEI.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с SPMOHXH.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с CDZ.TO:
CDZ.TO с VDY.TOCDZ.TO с XDIV.TOCDZ.TO с XEI.TOCDZ.TO с XDV.TOCDZ.TO с XEQT.TOCDZ.TO с CUD.TOCDZ.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий HXH.TO и CDZ.TO

HXH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CDZ.TO в 0.66%.

CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXH.TO vs. CDZ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CDZ.TO
Ранг доходности на риск CDZ.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZ.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZ.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZ.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZ.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZ.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXH.TO c CDZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXH.TOCDZ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

1.90

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.42

2.38

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.41

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.41

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.63

11.87

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXH.TO vs. CDZ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXH.TO на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа CDZ.TO равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXH.TO и CDZ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXH.TOCDZ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

1.90

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.95

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.50

+0.22

Корреляция

Корреляция между HXH.TO и CDZ.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXH.TO и CDZ.TO

HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		3.32%3.46%3.56%3.71%3.67%2.95%3.70%3.68%4.37%3.43%3.51%3.72%

Просадки

Сравнение просадок HXH.TO и CDZ.TO

Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки CDZ.TO в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и CDZ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXH.TOCDZ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-49.33%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-8.52%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-17.15%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-2.00%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-6.19%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.73%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HXH.TO и CDZ.TO

Текущая волатильность для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) составляет 2.83%, в то время как у iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXH.TOCDZ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.29%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

7.17%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

10.67%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

10.83%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

14.66%

+1.40%