PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXH.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXH.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

HXH.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXH.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 8 апр. 2016 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HXH.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXH.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		12.04%25.86%15.24%0.50%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.47%2.68%4.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, HXH.TO показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.47%.

HXH.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
36.65%
3 года*
19.28%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с HXT.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с XEI.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с SPMOHXH.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий HXH.TO и CBIL.TO

HXH.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

HXH.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXH.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXH.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

10.62

-7.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.42

29.97

-25.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

7.31

-5.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

60.86

-57.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.63

434.28

-414.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXH.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXH.TO на текущий момент составляет 3.59, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXH.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXH.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

10.62

-7.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

11.94

-11.22

Корреляция

Корреляция между HXH.TO и CBIL.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXH.TO и CBIL.TO

HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM202520242023
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.42%2.59%4.38%3.39%

Просадки

Сравнение просадок HXH.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXH.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-0.06%

-40.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-0.04%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

0.00%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.01%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HXH.TO и CBIL.TO

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXH.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

0.05%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

0.17%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

0.23%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

0.31%

+11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

0.31%

+15.75%