PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXF.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXF.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO).

HXF.TO и QQCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXF.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. QQCC.TO управляется Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HXF.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXF.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		-1.45%35.34%30.20%12.45%-9.00%35.14%1.80%21.45%-9.50%12.67%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		-1.53%11.64%33.48%35.99%-8.51%7.92%-3.26%16.18%-15.89%18.77%

Доходность по периодам

С начала года, HXF.TO показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции HXF.TO превзошли акции QQCC.TO по среднегодовой доходности: 13.81% против 9.32% соответственно.

HXF.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
9.07%
1 год
36.39%
3 года*
24.60%
5 лет*
16.15%
10 лет*
13.81%

QQCC.TO

1 день
1.06%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.42%
3 года*
19.49%
5 лет*
13.24%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HXF.TO:
HXF.TO с CEW.TOHXF.TO с SIXY.TOHXF.TO с HFIN.TOHXF.TO с XIC.TOHXF.TO с ZEB.TOHXF.TO с VDY.TOHXF.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с HXQ.TO

Сравнение комиссий HXF.TO и QQCC.TO

HXF.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQCC.TO в 0.65%.

QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXF.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXF.TO
Ранг доходности на риск HXF.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXF.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXF.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXF.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXF.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXF.TOQQCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

0.86

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

1.26

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.21

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

1.28

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.97

5.59

+9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXF.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXF.TO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа QQCC.TO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXF.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXF.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.86

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.76

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.54

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.00

+0.76

Корреляция

Корреляция между HXF.TO и QQCC.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXF.TO и QQCC.TO

HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		12.05%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Просадки

Сравнение просадок HXF.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка HXF.TO за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -100.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXF.TO и QQCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXF.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.77%

-100.13%

+60.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-13.73%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-22.24%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

-36.70%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-100.00%

+96.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-99.78%

+94.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.15%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HXF.TO и QQCC.TO

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что HXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXF.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.91%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.73%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

20.40%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

17.55%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

17.31%

-0.41%