PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXF.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXF.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

HXF.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXF.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HXF.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXF.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		-1.45%35.34%30.20%12.45%-9.00%35.14%-2.82%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.16%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, HXF.TO показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у HSAV.TO с доходностью 1.16%.

HXF.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
9.07%
1 год
36.39%
3 года*
24.60%
5 лет*
16.15%
10 лет*
13.81%

HSAV.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.92%
3 года*
3.80%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HXF.TO:
HXF.TO с CEW.TOHXF.TO с SIXY.TOHXF.TO с HFIN.TOHXF.TO с XIC.TOHXF.TO с ZEB.TOHXF.TO с VDY.TOHXF.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий HXF.TO и HSAV.TO

HXF.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXF.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXF.TO
Ранг доходности на риск HXF.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXF.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXF.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXF.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXF.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXF.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.17

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

3.22

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.42

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

5.32

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.97

14.57

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXF.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXF.TO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSAV.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXF.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXF.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.17

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.87

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.78

-1.01

Корреляция

Корреляция между HXF.TO и HSAV.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXF.TO и HSAV.TO

Ни HXF.TO, ни HSAV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HXF.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка HXF.TO за все время составила -39.77%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXF.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXF.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.77%

-2.18%

-37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-0.59%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-2.18%

-19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

0.00%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-0.19%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.22%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HXF.TO и HSAV.TO

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что HXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXF.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

0.42%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

0.96%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

1.37%

+13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

1.75%

+12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

1.58%

+15.32%