Сравнение HXF.TO с HCAL.TO
HXF.TO (Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both Financials Equities funds - HXF.TO tracks the S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return) while HCAL.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HXF.TO returned 19.28%/yr vs 23.32%/yr for HCAL.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXF.TO charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXF.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXF.TO показывает доходность 20.60%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 37.50%.
HXF.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 50.21%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 16.00%
HCAL.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- 93.00%
- 3 года*
- 46.36%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXF.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXF.TO Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF | 20.60% | 35.34% | 30.19% | 12.46% | -9.00% | 35.14% | 15.10% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 37.50% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 51.61% | 17.59% |
Correlation
The correlation between HXF.TO and HCAL.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between HXF.TO and HCAL.TO shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXF.TO и HCAL.TO
Секторы
HXF.TO
HCAL.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HXF.TO
HCAL.TO
Сырьевые материалы
HXF.TO
-
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
HXF.TO
-
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
HXF.TO
-
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
HXF.TO
-
HCAL.TO
-
Энергетика
HXF.TO
-
HCAL.TO
-
Здравоохранение
HXF.TO
-
HCAL.TO
-
Промышленность
HXF.TO
-
HCAL.TO
-
Недвижимость
HXF.TO
-
HCAL.TO
-
Технологии
HXF.TO
-
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
HXF.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXF.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
HXF.TO
HCAL.TO
Сравнение HXF.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXF.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 2.01 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 8.78 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.73 | 38.12 | -11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXF.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка HXF.TO за все время составила -39.77%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXF.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXF.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.77% | -35.05% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -10.65% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -18.77% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -35.05% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.57% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -9.52% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.45% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXF.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) составляет 3.59%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что HXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXF.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.89% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 14.01% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 16.12% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.20% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 16.98% | +0.09% |
Сравнение комиссий HXF.TO и HCAL.TO
HXF.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXF.TO и HCAL.TO
HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.13% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% |
HXF.TO Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HXF.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXF.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXF.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
HXF.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return), while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.25% for HXF.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXF.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор