PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HXEM.TO с ZLE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXEM.TO с ZLE.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) and ZLE.TO (BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, HXEM.TO returned 7.68%/yr vs 8.19%/yr for ZLE.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HXEM.TO charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for ZLE.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXEM.TO и ZLE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF (ZLE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXEM.TO показывает доходность 18.35%, что значительно ниже, чем у ZLE.TO с доходностью 22.36%.

HXEM.TO

1 день
-1.49%
1 месяц
-8.55%
6 месяцев
10.42%
С начала года
18.35%
1 год
32.60%
3 года*
20.17%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

ZLE.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
-7.86%
6 месяцев
16.31%
С начала года
22.36%
1 год
32.23%
3 года*
19.28%
5 лет*
8.19%
10 лет*
4.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXEM.TO и ZLE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		18.35%26.46%14.53%7.09%-16.39%-2.71%12.67%
ZLE.TO
BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF		22.36%18.71%15.26%6.15%-11.98%-6.43%4.23%

Correlation

The correlation between HXEM.TO and ZLE.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.44

Over the past year, HXEM.TO and ZLE.TO have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HXEM.TO и ZLE.TO

Секторы
HXEM.TO
ZLE.TO

Недвижимость

16.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

15.0%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

7.0%

Технологии

-

39.6%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Недвижимость

HXEM.TO
16.6%
ZLE.TO
0.2%

Сырьевые материалы

HXEM.TO

-

ZLE.TO
1.7%

Коммуникационные услуги

HXEM.TO

-

ZLE.TO
8.9%

Потребительский циклический сектор

HXEM.TO

-

ZLE.TO
5.9%

Потребительский защитный сектор

HXEM.TO

-

ZLE.TO
6.9%

Энергетика

HXEM.TO

-

ZLE.TO
3.4%

Финансовые услуги

HXEM.TO

-

ZLE.TO
15.0%

Здравоохранение

HXEM.TO

-

ZLE.TO
7.4%

Промышленность

HXEM.TO

-

ZLE.TO
7.0%

Технологии

HXEM.TO

-

ZLE.TO
39.6%

Коммунальные услуги

HXEM.TO

-

ZLE.TO
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с HXDM.TOHXEM.TO с ZEM.TOHXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с HXT.TOHXEM.TO с XEM.TOHXEM.TO с VEE.TOHXEM.TO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с ZLE.TO:
ZLE.TO с XEM.TOZLE.TO с XSEM.TOZLE.TO с VEE.TOZLE.TO с XEC.TOZLE.TO с ZDV.TOZLE.TO с ZEQT.TOZLE.TO с ZEB.TO

Доходность на риск

HXEM.TO vs. ZLE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZLE.TO
Ранг доходности на риск ZLE.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLE.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLE.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLE.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLE.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXEM.TO c ZLE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF (ZLE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXEM.TOZLE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.78

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.34

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.90

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

10.54

-2.39

HXEM.TO vs. ZLE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXEM.TO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLE.TO равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXEM.TO и ZLE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXEM.TO и ZLE.TO

Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки ZLE.TO в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и ZLE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXEM.TOZLE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-31.71%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-11.16%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-11.16%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-25.56%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-11.16%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-9.39%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.06%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HXEM.TO и ZLE.TO

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF (ZLE.TO) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXEM.TOZLE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

9.73%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

16.06%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

18.21%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

13.90%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

14.57%

+3.18%

Сравнение комиссий HXEM.TO и ZLE.TO

HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZLE.TO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXEM.TO и ZLE.TO

HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZLE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLE.TO
BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF		2.56%3.13%3.61%3.54%3.62%2.21%2.11%1.82%2.13%1.39%0.76%

Часто задаваемые вопросы

HXEM.TO and ZLE.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXEM.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXEM.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for ZLE.TO.

They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.25% for HXEM.TO and 0.45% for ZLE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXEM.TO и ZLE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор