Сравнение HXEM.TO с HBB.TO
HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) and HBB.TO (Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HXEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while HBB.TO is a Total Bond Market fund tracking the Solactive Canadian Select Universe Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXEM.TO returned 9.54%/yr vs 0.35%/yr for HBB.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HXEM.TO charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for HBB.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXEM.TO и HBB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXEM.TO показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у HBB.TO с доходностью 1.54%.
HXEM.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 28.09%
- 1 год
- 53.57%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
HBB.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение доходности по годам HXEM.TO и HBB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 27.69% | 26.46% | 14.53% | 7.09% | -16.39% | -2.71% | 12.33% |
HBB.TO Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF | 1.54% | 1.84% | 3.96% | 5.76% | -11.94% | -2.35% | -0.54% |
Correlation
The correlation between HXEM.TO and HBB.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between HXEM.TO and HBB.TO shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXEM.TO и HBB.TO
Секторы
HXEM.TO
HBB.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
HXEM.TO
HBB.TO
Сырьевые материалы
HXEM.TO
-
HBB.TO
-
Коммуникационные услуги
HXEM.TO
-
HBB.TO
-
Потребительский циклический сектор
HXEM.TO
-
HBB.TO
-
Потребительский защитный сектор
HXEM.TO
-
HBB.TO
-
Энергетика
HXEM.TO
-
HBB.TO
-
Финансовые услуги
HXEM.TO
-
HBB.TO
-
Здравоохранение
HXEM.TO
-
HBB.TO
-
Промышленность
HXEM.TO
-
HBB.TO
-
Технологии
HXEM.TO
-
HBB.TO
-
Коммунальные услуги
HXEM.TO
-
HBB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXEM.TO vs. HBB.TO — Ранг доходности на риск
HXEM.TO
HBB.TO
Сравнение HXEM.TO c HBB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXEM.TO | HBB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.10 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 0.87 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 1.98 | +13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXEM.TO | HBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 0.55 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.05 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.30 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок HXEM.TO и HBB.TO
Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки HBB.TO в -18.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и HBB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXEM.TO | HBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -18.23% | -16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -2.78% | -9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -5.56% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | -16.19% | -14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.91% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -4.58% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.23% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXEM.TO и HBB.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXEM.TO | HBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 1.58% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.09% | 3.43% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 4.43% | +15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 6.54% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 7.09% | +9.86% |
Сравнение комиссий HXEM.TO и HBB.TO
HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HBB.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXEM.TO и HBB.TO
Ни HXEM.TO, ни HBB.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HXEM.TO and HBB.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for HXEM.TO.
HXEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while HBB.TO is Total Bond Market. HXEM.TO tracks Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while HBB.TO tracks Solactive Canadian Select Universe Bond. Their fees differ too: 0.25% for HXEM.TO and 0.09% for HBB.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXEM.TO и HBB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор