PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXE.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXE.TO с HXT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

HXE.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXE.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXE.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		36.24%17.30%14.39%3.95%53.52%81.48%-33.82%10.05%-26.98%-12.23%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, HXE.TO показывает доходность 36.24%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 3.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HXE.TO имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции HXT.TO немного отстают с 12.67%.

HXE.TO

1 день
-3.74%
1 месяц
9.25%
С начала года
36.24%
6 месяцев
44.54%
1 год
53.17%
3 года*
25.64%
5 лет*
32.28%
10 лет*
12.78%

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с VCN.TOHXE.TO с XLE
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий HXE.TO и HXT.TO

HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXE.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXE.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXE.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.11

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.73

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.87

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

13.88

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXE.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXE.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXE.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXE.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.84

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.67

-0.47

Корреляция

Корреляция между HXE.TO и HXT.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXE.TO и HXT.TO

Ни HXE.TO, ни HXT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HXE.TO и HXT.TO

Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXE.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.92%

-35.48%

-50.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-10.76%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-16.33%

-12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.40%

-35.48%

-44.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-3.46%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.17%

-4.70%

-26.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

2.23%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HXE.TO и HXT.TO

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXE.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

5.08%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

9.77%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

14.43%

+12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

12.69%

+16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

15.15%

+18.51%