Сравнение HXE.TO с HCAL.TO
HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HXE.TO returned 30.04%/yr vs 21.27%/yr for HCAL.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HXE.TO charges 0.27%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXE.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXE.TO показывает доходность 45.06%, что значительно выше, чем у HCAL.TO с доходностью 26.15%.
HXE.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 30.04%
- 10 лет*
- 12.02%
HCAL.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 81.17%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXE.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 45.06% | 17.30% | 14.39% | 3.95% | 53.52% | 81.48% | 37.23% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 26.15% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 51.61% | 16.06% |
Correlation
The correlation between HXE.TO and HCAL.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between HXE.TO and HCAL.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXE.TO и HCAL.TO
Секторы
HXE.TO
HCAL.TO
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
HXE.TO
HCAL.TO
-
Сырьевые материалы
HXE.TO
-
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
HXE.TO
-
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
HXE.TO
-
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
HXE.TO
-
HCAL.TO
-
Финансовые услуги
HXE.TO
-
HCAL.TO
Здравоохранение
HXE.TO
-
HCAL.TO
-
Промышленность
HXE.TO
-
HCAL.TO
-
Недвижимость
HXE.TO
-
HCAL.TO
-
Технологии
HXE.TO
-
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
HXE.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXE.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
HXE.TO
HCAL.TO
Сравнение HXE.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXE.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.92 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | 7.66 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.73 | 33.26 | -13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXE.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 5.12 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.67 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок HXE.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXE.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -35.05% | -50.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -10.65% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -18.77% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -35.05% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -0.36% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -9.61% | -21.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.45% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXE.TO и HCAL.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXE.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 6.30% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 14.11% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 15.93% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 17.18% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.74% | 17.02% | +16.72% |
Сравнение комиссий HXE.TO и HCAL.TO
HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXE.TO и HCAL.TO
HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HXE.TO and HCAL.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXE.TO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXE.TO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
HXE.TO is categorized as Energy Equities, while HCAL.TO is Leveraged Equities. HXE.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.27% for HXE.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXE.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор