Сравнение HXDM.TO с HXH.TO
HXDM.TO (Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF) and HXH.TO (Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HXDM.TO is a International Equity fund tracking the Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return), while HXH.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXDM.TO returned 10.67%/yr vs 17.24%/yr for HXH.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HXDM.TO charges 0.20%/yr vs 0.11%/yr for HXH.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXDM.TO и HXH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXDM.TO показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у HXH.TO с доходностью 25.45%.
HXDM.TO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- —
HXH.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 22.01%
- С начала года
- 25.45%
- 1 год
- 43.67%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам HXDM.TO и HXH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 11.89% | 24.06% | 11.07% | 15.09% | -8.78% | 10.16% | 4.59% | 15.19% | -8.61% |
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 25.45% | 25.86% | 15.24% | 6.33% | 5.00% | 34.51% | -7.66% | 22.17% | -15.68% |
Correlation
The correlation between HXDM.TO and HXH.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2018 г. | 0.42 |
The correlation between HXDM.TO and HXH.TO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXDM.TO и HXH.TO
Секторы
HXDM.TO
HXH.TO
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
Финансовые услуги
HXDM.TO
HXH.TO
-
Промышленность
HXDM.TO
HXH.TO
-
Здравоохранение
HXDM.TO
HXH.TO
-
Потребительский защитный сектор
HXDM.TO
HXH.TO
-
Потребительский циклический сектор
HXDM.TO
HXH.TO
-
Технологии
HXDM.TO
HXH.TO
-
Сырьевые материалы
HXDM.TO
HXH.TO
-
Коммуникационные услуги
HXDM.TO
HXH.TO
-
Коммунальные услуги
HXDM.TO
HXH.TO
-
Энергетика
HXDM.TO
HXH.TO
-
Недвижимость
HXDM.TO
HXH.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXDM.TO vs. HXH.TO — Ранг доходности на риск
HXDM.TO
HXH.TO
Сравнение HXDM.TO c HXH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXDM.TO | HXH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.09 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 17.38 | -15.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 52.40 | -44.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXDM.TO и HXH.TO
Максимальная просадка HXDM.TO за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки HXH.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXDM.TO и HXH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXDM.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -40.80% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -2.52% | -8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -10.55% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -15.48% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | 0.00% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -4.81% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 0.84% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXDM.TO и HXH.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что HXDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXDM.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.63% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 6.66% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 8.47% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 12.16% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 16.01% | -0.58% |
Сравнение комиссий HXDM.TO и HXH.TO
HXDM.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HXH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXDM.TO и HXH.TO
Ни HXDM.TO, ни HXH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HXDM.TO and HXH.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.20% for HXDM.TO.
HXDM.TO is categorized as International Equity, while HXH.TO is Canada Equities. HXDM.TO tracks Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return), while HXH.TO tracks Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.20% for HXDM.TO and 0.11% for HXH.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXDM.TO и HXH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор