Сравнение HXDM.TO с HBB.TO
HXDM.TO (Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF) and HBB.TO (Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HXDM.TO is a International Equity fund tracking the Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return), while HBB.TO is a Total Bond Market fund tracking the Solactive Canadian Select Universe Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXDM.TO returned 10.68%/yr vs 0.35%/yr for HBB.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HXDM.TO charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for HBB.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXDM.TO и HBB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXDM.TO показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у HBB.TO с доходностью 1.54%.
HXDM.TO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
HBB.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение доходности по годам HXDM.TO и HBB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 10.44% | 24.06% | 11.07% | 15.09% | -8.78% | 10.16% | 4.59% | 15.19% | -7.21% | 5.87% |
HBB.TO Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF | 1.54% | 1.84% | 3.96% | 5.76% | -11.94% | -2.35% | 8.33% | 5.81% | 1.19% | 2.10% |
Correlation
The correlation between HXDM.TO and HBB.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.11 |
Over the past year, HXDM.TO and HBB.TO have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов HXDM.TO и HBB.TO
Секторы
HXDM.TO
HBB.TO
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
Финансовые услуги
HXDM.TO
HBB.TO
-
Промышленность
HXDM.TO
HBB.TO
-
Здравоохранение
HXDM.TO
HBB.TO
-
Потребительский защитный сектор
HXDM.TO
HBB.TO
-
Потребительский циклический сектор
HXDM.TO
HBB.TO
-
Технологии
HXDM.TO
HBB.TO
-
Сырьевые материалы
HXDM.TO
HBB.TO
-
Коммуникационные услуги
HXDM.TO
HBB.TO
-
Коммунальные услуги
HXDM.TO
HBB.TO
-
Энергетика
HXDM.TO
HBB.TO
-
Недвижимость
HXDM.TO
HBB.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXDM.TO vs. HBB.TO — Ранг доходности на риск
HXDM.TO
HBB.TO
Сравнение HXDM.TO c HBB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXDM.TO | HBB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.87 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 1.98 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXDM.TO | HBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.55 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.05 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.30 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок HXDM.TO и HBB.TO
Максимальная просадка HXDM.TO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки HBB.TO в -18.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXDM.TO и HBB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXDM.TO | HBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -18.23% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -2.78% | -8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -5.56% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -16.19% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -2.91% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.58% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.23% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXDM.TO и HBB.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что HXDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXDM.TO | HBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 1.58% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 3.43% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 4.43% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 6.54% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 7.09% | +8.33% |
Сравнение комиссий HXDM.TO и HBB.TO
HXDM.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HBB.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXDM.TO и HBB.TO
Ни HXDM.TO, ни HBB.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HXDM.TO and HBB.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for HXDM.TO.
HXDM.TO is categorized as International Equity, while HBB.TO is Total Bond Market. HXDM.TO tracks Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return), while HBB.TO tracks Solactive Canadian Select Universe Bond. Their fees differ too: 0.20% for HXDM.TO and 0.09% for HBB.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXDM.TO и HBB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор